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关于错分位数回归中的预测风险。 (英语) Zbl 1456.62069号

摘要:在本论文中,我们研究了可能错误指定的分位数回归函数的预测风险。众所周知,样本内风险是对预测风险的过度乐观估计,我们提供了相关偏差的两个相对简单(渐近)的特征,也称为预期乐观。我们提出了预期乐观和预测风险的估计,并在温和条件下建立了一致性。我们的结果适用于适度增长的模型,并允许分位数函数被错误指定。我们估计的经验证据令人鼓舞,因为与交叉验证相比,这是有利的。

MSC公司:

62G08号 非参数回归和分位数回归
62J05型 线性回归;混合模型
第62页第20页 统计学在经济学中的应用

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CAViaR公司
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