顾嘉英;斯坦尼斯拉夫·沃尔古舍夫 具有分组固定效应的面板数据分位数回归。 （英语） Zbl 1456.62285号 《经济学杂志》。 213，第1号，68-91（2019）. 摘要：本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设观察到的个体来自具有有限数量类型的异质种群。类型和组成员的数量不预先假定已知，而是通过凸优化问题进行估计。我们提供了一致估计群成员的条件，并建立了由此得到的估计量的渐近正态性。仿真结果表明，当T相当大时，该方法在有限样本中效果良好。 引用于10文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62G08号 非参数回归和分位数回归 62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面） 软件：莫塞克;群集路径;群集查找;cov测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Gu}和\textit{S.Volgushev}，J.Econom。213，编号1，68-91（2019；兹bl 1456.62285） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Abrevaya，J。；Dahl，C.，出生输入对出生体重的影响，J.Bus。经济。统计人员。，26, 379-397 (2008) [2] 奥尔曼，E。；马蒂亚斯，C。；Rhodes，J.，具有多个观测变量的潜在结构模型中参数的可识别性，Ann.Statist。，37, 3099-3132 (2009) ·Zbl 1191.62003号 [3] Andersen，E.D.，《Mosek优化工具手册》，6.0版（2010年），可从网址：http://www.mosek.com [4] 安藤，T。；Bai，J.，未知群体成员下具有分组因子结构的面板数据模型，J.Appl。计量经济学，31，163-191（2016） [5] 阿雷拉诺，M。；Bonhome，S.，通过分位数回归进行非线性面板数据估计，经济学。J.，19，64-94（2016）·Zbl 1521.62047号 [6] 贝洛尼，A。；Chernozhukov，V.，高维稀疏模型中模型选择后的最小二乘法（2009） [7] 贝洛尼，A。；切尔诺朱科夫，V。；Kato，K.，最小绝对偏差回归和其他Z估计问题的统一后选择推断，Biometrika（Oberwolfach 2012），102，1，77-94（2014）·Zbl 1345.62049号 [8] 贝斯特，A。；Hansen，C.，固定效应模型中的分组效应估计，《计量经济学杂志》，190197-208（2016）·Zbl 1419.62501号 [9] 博霍姆，S。；Manresa，E.，面板数据异质性的分组模式，计量经济学，831147-1184（2015）·Zbl 1410.62100号 [10] Chamberlain，G.，面板数据的多元回归模型，《计量经济学杂志》，18，5-46（1982）·Zbl 0512.62115号 [11] 切尔诺朱科夫，V。；弗南德斯·瓦尔，I。；霍德林，S。；霍尔兹曼，H。；Newey，W.，《使用分位数在面板中进行非参数识别》，《计量经济学杂志》，188，378-392（2015）·Zbl 1337.62050 [12] Chetverikov博士。；拉森，B。；Palmer，C.，IV分组水平治疗的分位数回归，以及贸易分配效应的应用，《计量经济学》，84，809-833（2016）·兹比尔1410.62056 [13] Evdokimov，K.，《具有未观测异质性的非参数面板数据模型的识别和估计》（2010），普林斯顿大学，预印本 [14] Frieberg，H.A.，《R-to-Mosek界面用户指南》（2012年），网址：http://rmosek.r-forg.r-project.org [15] Galvao，A.F。；Kato，K.，面板数据的平滑分位数回归，《计量经济学杂志》，193，1，92-112（2016）·Zbl 1420.62483号 [16] Galvao，A.F。；Wang，L.，分位数回归固定效应面板数据的有效最小距离估计，《多元分析杂志》。，133，1-26（2015年）·Zbl 1302.62057号 [17] 霍尔，P。；Sheather，S.，《关于研究分位数的分布》，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，50, 381-391 (1988) ·Zbl 0674.62034号 [18] 哈丁，M。；Lamarche，C.，《半参数相关效应的惩罚分位数回归：异质偏好的应用》，J.Appl。计量经济学，32，2，342-358（2017） [19] 赫克曼，J。；Singer，B.，持续时间数据计量经济学模型中的识别问题，（Hildenbrand，W.，《计量经济学进展》（1982），剑桥大学出版社）·Zbl 0524.62115号 [20] 霍金，T。；垂直，J。；巴赫，F。；Joulin，A.，Clusterpath：一种使用凸融合惩罚的聚类算法，（Getoor，L.；Scheffer，T.，《国际机器学习会议的进展》（2011），《全能：全能麦迪逊》） [21] 萧C.，《面板数据分析》（2003），剑桥大学出版社 [22] Kasahara，H。；Shimotsu，K.，动态离散选择有限混合模型的非参数识别，《计量经济学》，77，135-175（2009）·Zbl 1160.91323号 [23] 加藤，K。；加尔瓦奥，A。；Montes-Rojas，G.，《具有个体效应的面板分位数回归模型的渐近性》，《计量经济学杂志》，170，76-91（2012）·Zbl 1443.62475号 [24] 考夫曼，L。；Rousseeuw，P.，《在数据中寻找群体：聚类分析导论》（2009），威利：威利纽约 [25] 基恩，M。；Wolpin，K.，《年轻人的职业决策》，J.政治经济学。，105, 473-522 (1997) [26] Koenker，R.，纵向数据的分位数回归，J.多元分析。，91, 74-89 (2004) ·Zbl 1051.62059号 [27] Koenker，R.，《分位数回归》，第38卷（2005），剑桥大学出版社·Zbl 1111.62037号 [28] Lamarche，C.，面板数据的稳健惩罚分位数回归估计，《计量经济学杂志》，157396-408（2010）·兹比尔1431.62161 [29] Leeb，H。；Pötscher，B.M.，《稀疏估计与预言性质，或霍奇估计的回归》，《计量经济学杂志》，142，1，201-211（2008）·兹比尔1418.62272 [30] 林，C.-C。；Ng，S.，《组成员未知时参数异质性面板数据模型的估计》，J.Econom。方法，1，42-55（2012）·Zbl 1279.62224号 [31] 罗克哈特。；泰勒，J。；Tibshirani，R.J。；Tibshirani，R.，《套索的显著性检验》，《Ann.Stat.》，第42、2、413页（2014年）·Zbl 1305.62254号 [32] MacQueen，J.，《多元观测分类和分析的一些方法》（Cam，L.L.；Neyman，J.《第五届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》（1967），加利福尼亚大学出版社：伯克利）·Zbl 0214.46201号 [33] Mundlak，Y.，《关于时间序列和横截面数据的汇集》，《计量经济学》，46，69-85（1978）·Zbl 0397.62066号 [34] 拉德琴科，P。；Mukherjee，G.，通过（ell_1）融合惩罚的凸聚类，J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，79, 5, 1527-1546 (2017) ·Zbl 1381.62193号 [35] 苏·L。；Shi，Z。；Phillips，P.C.，《识别面板数据中的潜在结构》，计量经济学，84，6，2215-2264（2016）·Zbl 1410.62110号 [36] Sun，Y.，2005年。《面板结构模型中的估计和推断》，加州大学圣地亚哥分校工作论文。；Sun，Y.，2005年。《面板结构模型中的估计和推断》，工作论文，加州大学圣地亚哥分校。 [37] Tan，K。；Witten，D.，凸聚类的统计特性，电子。J.Stat.，9，2324-2347（2015）·Zbl 1336.62193号 [38] van de Geer，S。；Bühlmann，P。；Ritov，Y。；Dezeure，R.，《关于高维模型的渐近最优置信域和检验》，《统计年鉴》。，42, 3, 1166-1202 (2014) ·Zbl 1305.62259号 [39] 范德法特，A.W。；Wellner，J.A.，《弱收敛与经验过程》（弱收敛与实证过程（1996），Springer）·Zbl 0862.60002号 [40] 朱，C。；Xu，H。；冷，C。；Yan，S.，《聚类的凸优化程序：理论重温》（Advances in Neural Information Processing Systems，2014），1619-1627 [41] Zou，H.，《自适应套索及其预言属性》，美国统计协会，101，476，1418-1429（2006）·Zbl 1171.62326号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。