迪特马尔·鲍尔 状态空间框架中的周期性和季节性（协同）集成。 （英语） Zbl 1429.62373号 经济。莱特。 174, 165-168 (2019). 摘要：本文通过将一年内所有观测值向量的线性动态模型嵌入状态空间框架，研究了（多元）周期和季节积分自回归（移动平均）过程。对于季度数据，这对应于季度向量（VQ）过程的模型。在一般情况下，这可以被称为季节向量（VS）过程。结果表明，VS和状态空间表示的这种组合使得各种序列之间的关系透明，从而有助于识别季节之间和季节内的协整特性。这种设置比通常使用的周期自回归（PAR）或季节性综合自回归滑动平均（SARIMA）框架更具启发性。 MSC公司： 2007年6月62日 非马尔科夫过程：假设检验 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62甲12 多元分析中的估计 关键词：单位根；协整；季节性积分；周期性过程 软件：党派主义 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.Bauer｝，经济学。莱特。174165-168（2019年；Zbl 1429.62373） 全文： 内政部 参考文献： [1] del Barrio Castro，T。；Osborn，D.R.，《医疗综合过程的协整》，计量经济学理论，24,1109-142（2008）·Zbl 1280.62111号 [2] del Barrio Castro，T。；Osborn，D.R.，季节性和周期性集成过程的非参数测试，《时间序列分析》。，33, 3, 424-437 (2012) ·兹比尔1301.62096 [3] del Barrio Castro，T。；奥斯本·D·R。；Taylor，A.M.R.，《关于季节单位根的增广hegy检验》，《计量经济学理论》，第28、5、1121-1143页（2012年）·Zbl 1369.62212号 [4] Bauer，D。；Wagner，M.，单位根过程的状态空间标准形，计量经济学理论，28，6，1313-1349（2012）·Zbl 1281.62188号 [5] 盒子，G。；Jenkins，M.，《时间序列预测与控制》（1976），《霍尔顿日：霍尔顿日旧金山》·Zbl 0363.62069号 [6] Breitung，J。；Franses，P.H.，On phillips–季节单位根的perron型检验，计量经济学理论，14，2，200-221（1998） [7] 库巴达，G。；Omtzigt，P.，《季节性协整系统统计分析中的小样本改进》，计算。统计师。数据分析。，49, 2, 333-348 (2005) ·Zbl 1429.62658号 [8] Franses，P.H.，《建模单变量季节时间序列的多元方法》，《计量经济学杂志》，63，133-151（1994）·Zbl 0825.62679号 [9] Franses，P.H.（《经济时间序列的周期性和随机趋势》（1996），牛津大学出版社）·Zbl 0868.62088号 [10] Gregoir，S.，季节协整过程的完全修正估计，计量经济学理论，26，5，1491-1528（2010）·兹比尔1290.62074 [11] Hylleberg，S。；恩格尔，R。；格兰杰，C。；Yoo，B.，《季节整合与协整》，《计量经济学杂志》，44，215-238（1990）·Zbl 0709.62102号 [12] 约翰森，S。；Schaumburg，E.，季节协整的似然分析，《计量经济学杂志》，88，301-339（1999）·Zbl 1070.62526号 [13] 科普曼，S.J。；Ooms，M.，使用周期性未观测组件时间序列模型预测每日时间序列，计算。统计数据分析。，51, 2, 885-903 (2006) ·Zbl 1157.62505号 [14] 罗德里格斯，医学博士。；Taylor，A.M.R.，季节性自回归过程的替代估计量和单位根检验，《计量经济学杂志》，120，1，35-73（2004）·Zbl 1282.62250号 [15] 罗德里格斯，P.M.M。；Taylor，A.M.R.，季节单位根假设的有效检验，《计量经济学杂志》，141，2，548-573（2007）·Zbl 1418.62351号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。