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陈彦琦;Choe，Youngjun先生

随机模拟模型的重要性抽样及其最优性。 （英文） Zbl 1429.62167号

电子。J.统计。 13，第2号，3386-3423（2019）.
摘要：我们考虑从随机模拟模型中估计预期结果的问题。我们的目标是为这种估计开发一个重要抽样的理论框架。通过研究重要抽样估计量的方差，我们提出了一个两阶段的过程，其中包括回归阶段和抽样阶段，以构造最终估计量。我们在第一阶段引入了参数和非参数回归估计量，并研究了这两个阶段之间的分配如何影响最终估计量的性能。我们分析了方差减少率，并推导了这两种方法的oracle属性。我们使用两个数值算例和一个风力涡轮机可靠性评估案例来评估这些方法的经验性能。

引用于1文件

MSC公司：

6220国集团 非参数推理的渐近性质
62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
62G05型 非参数估计
第60页 统计学在工程和工业中的应用；控制图

关键词：

非参数估计;随机模拟模型;oracle属性;方差减少;蒙特卡洛

软件：

GAMLSS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.C.Chen}和\textit{Y.Choe}，电子。J.Stat.13，No.2，3386--3423（2019；Zbl 1429.62167）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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