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洛佩斯·德·普拉多，马科斯;迈克尔·刘易斯。

使用无监督学习方法检测虚假投资策略。 （英文） Zbl 1420.91426号

数量。财务 19，第9期，1555-1565（2019）.
摘要：在本文中，我们讨论了投资策略背景下多重测试下的选择偏差问题。我们引入了一种无监督学习算法，该算法可以确定在发现上下文中执行的有效不相关试验的数量。这一估计对于计算全家族的假阳性概率以及筛选出虚假投资策略至关重要。

引用于1文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91-08 博弈论、经济学和金融相关问题的计算方法

关键词：

后验过拟合;选择偏差;多次测试;定量投资;机器学习

软件：

剪影
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.López de Prado}和\textit{M.J.Lewis}，Quant。财务19，No.9，1555--1565（2019；Zbl 1420.91426）
全文： 内政部

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