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具有加性分数噪声和连续时间观测的随机微分方程的LAN性质。(英语) Zbl 1429.62367
摘要:我们考虑了一个随机微分方程,它具有加性分数阶噪声(H>1/2\),并且是一个依赖于未知参数的非线性漂移。当解在时间间隔上连续观测时,我们给出了这个速率为\(\sqrt{\tau})为\(\tau \)的参数模型的局部渐近正态性(LAN)。证明使用了方程的遍历性和Girsanov型变换。分析了分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的特殊情况,证明了极大似然估计在极大极小定理意义下是渐近有效的。

理学硕士:
6205年 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型
60小时10分 随机常微分方程(随机分析方面)
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
62层12层 参数估计量的渐近性质
软件:
尤伊玛
PDF格式 BibTeX公司 引用
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