孙云鹏;拉斐尔·门多扎·阿里亚加;瓦迪姆·莱内茨基 Marshall-Olkin分布、次级、有效模拟和信贷风险应用。 (英语) Zbl 1425.60047号 高级申请。普罗巴伯。 49,第2期,481-514(2017). 摘要:在本文中,我们提出了一种新的失效时间的Marshall-Olkin(MO)多元指数分布的构造方法,作为独立单位-指数随机变量上多维Lévy从属过程坐标的首次通过时间分布。同时给出了一个时间非齐次的版本,用可加次函数代替Lévy次函数。对于投资组合信用风险等应用,MO分布的一个吸引人的特征是其奇异成分产生多个债务人同时违约的正概率,捕获了违约聚集现象。MO分布的原始MO致命冲击构造的缺点是它需要模拟独立的指数随机变量。在实践中,在一个大型信贷投资组合中,维度通常在数百或数千个债务人的数量级,这使得MO致命冲击结构无法模拟。从子结构将模拟MO分布的丰富子类的问题简化为模拟(n)维的从子。当我们使用由具有已知跃迁分布的独立一维子(如伽玛和逆高斯)或其在加性情况下的Sato版本构建的一类子时,模拟工作是线性的。为了说明这一点,我们在PC上模拟了100000个信贷组合样本,其中1000个债务人在PC上花费不到18秒的时间。 引用于12文件 MSC公司: 60G51型 具有独立增量的过程;Lévy过程 60J28型 连续时间Markov过程在离散状态空间中的应用 关键词:Marshall-Olkin多元指数分布;Lévy过程;加性从属;从属者;模拟;相依寿命;失败;违约;可靠性;信用风险 软件:rnorrexp公司;齐古拉 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Sun}等人,高级应用程序。普罗巴伯。49,No.2,481--514(2017;Zbl 1425.60047) 全文: 内政部 参考文献: [1] Aven,T.和Jensen,U.(1999)。可靠性随机模型(应用数学41)。纽约州施普林格·Zbl 0926.60006号 [2] Barlow,R.E.和Proschan,F.(1975年)。可靠性和寿命试验的统计理论:概率模型。霍尔特、莱茵哈特和温斯顿,纽约·Zbl 0379.62080号 [3] 巴恩多夫·尼尔森,O.E.(1998)。正态逆高斯型过程。《金融杂志》第2期,第41-68页·Zbl 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