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使用高级计算工具的通用框架扩展复合损失模型。 (英语) 兹比尔1422.91351

摘要:复合模型在精算科学中有着悠久的历史,因为它们为严重的保险损失提供了灵活的曲线拟合方法。该领域正在进行的研究不断建议改进现有复合模型的方法,并考虑新的复合模型。文献中已经提出了许多不同的复合模型,以适应与丹麦火灾损失相关的流行数据集。本文通过评估从精算学中常用的16个参数分布中导出的256个复合模型,对丹麦火灾损失数据集的复合损失模型进行了最全面的分析。如果不进行适当处理,在估计这些可能导致次优解决方案的复合模型时,将遇到不可避免的计算挑战。制定了参数估计的一般实施策略,以便自动获得可行的解决方案,而不管指定的具体头部和/或尾部分布如何。结果导致识别出了新的合适的复合模型,并为选择某些复合模型提供了有价值的见解,其中尾值评估措施可用于风险管理决策。

MSC公司:

91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G32型 极值统计;尾部推断
91-08 博弈论、经济学和金融相关问题的计算方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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