丹尼尔·库利；Emeric Thibaud公司；费德里科·卡斯蒂略；迈克尔·韦纳（Michael F.Wehner）。 一种产生二元超越概率等值线的非参数方法。 （英语） Zbl 1428.62197号 极端 22，第3期，373-390（2019）. 设\（mathbf{X}=\左（X_{1}，X_{2}\右）^{T}\in\mathbb{R}^{2}）是一个随机向量。表示双变量数据联合超越概率相等区域的等值线由\[l_{mathbf{X}}\left（p\right）：=\left\lbrace\mathbf}X}\in\mathbb{R}^{2}:\bar给出{F}（F）_{\mathbf{X}}\left（\mathbf{X}\right）=p\right\rbrace，\]其中\（\bar{F}（F）_{\mathbf{X}}\left（\mathbf{X}\right）=P\left。作者假设随机向量（\mathbf｛X｝）在多元极值理论中是有规律变化的，并提出了一种估计等值线的方法（l_｛\mathbf｛X｝｝\left（p\right）\）。在两种情况下给出了等值线估计的过程：渐近相关和渐近独立。文中还给出了仿真研究和对实际数据的应用。审核人：Wiesław Dziubdziela（米德齐亚娜·戈拉） 引用于6文件 MSC公司： 62G32型 极值统计；尾部推断 62H10型 统计的多元分布 关键词：极值；多元分布；渐近独立性；规则变化；隐藏的规则变化 软件：伊斯梅夫；电动汽车驱动装置 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.Cooley｝等人，《极端22》，第373-390号（2019；兹bl 1428.62197） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Cai，J.-J.，Einmahl，J.H.，De Haan，L.：多元规则变化下极端风险区域的估计。Ann.Stat.39（3），1803-1826（2011）·Zbl 1221.62075号 ·doi:10.1214/11-AOS891 [2] Coles，S.G.：《统计学中极值Springer系列的统计建模导论》。Springer-Verlag伦敦有限公司，伦敦（2001）·Zbl 0980.62043号 [3] Cooley，D.：气候变化下的重现期和重现水平。《气候变化中的极端》，第97-114页。施普林格（2013） [4] Coles，S.，Tawn，J.：多元极值的统计方法：在结构设计中的应用。申请。《美国联邦法律大全》第43（1）卷第1-48页（1994年）·Zbl 0825.62717号 ·数字对象标识代码：10.2307/2986112 [5] Cooley，D.，Hunter，B.，Smith，R.：环境科学的单变量和多变量极值。收录：Gelfand，A.，RL，S.（编辑）《环境统计》，第153-180页。博卡拉顿CRC出版社（2019年） [6] Das，B.，Resnick，S.：隐藏的规则变化：生成和检测。1:1-27. arXiv:1403.5774v1（2014） [7] de Haan，L.，de Ronde，J.：海洋和风：工作中的多变量极值。极值1,7-45（1998）·Zbl 0921.62144号 ·doi:10.1023/A:1009909800311 [8] Dunn，R.J.、Willett，K.M.、Thorne，P.W.、Woolley，E.V.、Durre，I.、Dai，A.、Parker，D.E.、Vose，R.E.:HadISD:一个质量控制的全球天气报告数据库，用于1973-2011年长期台站的选定变量。攀登。过去81649-1679（2012）·doi:10.5194/cp-8-1649-2012 [9] Einmahl，J.H.，Li，J.，Liu，R.Y.：同时监测多重风险的极端阈值事件。《美国统计协会期刊》104（487），982-992（2009）·Zbl 1388.62298号 ·doi:10.198/jasa.2009.ap08329 [10] Givens，G.H.，Hoeting，J.A.：计算统计学，第710卷。威利（2012）·Zbl 1079.62001号 [11] Heffernan，J.E.，Tawn，J.A.：多元极值的条件方法。J.R.统计学家。Soc.系列B 66，497-546（2004）·Zbl 1046.62051号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9868.2004.02050.x [12] Hill，B.：推断分布尾部的简单通用方法。Ann.Stat.3（5），1163-1174（1975）·Zbl 0323.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176343247 [13] Huser，R.，Wadsworth，J.L.：用未知极值依赖类建模空间过程。J.Am.Stat.Assoc.0（0），1-11（2018） [14] Ledford，A.W.，Tawn，J.A.：多元极值中近似独立性的统计。《生物特征》83（1），169-187（1996）·Zbl 0865.62040号 ·doi:10.1093/biomet/83.1.169 [15] Ledford，A.，Tawn，J.：模拟关节尾部区域内的依赖性。J.R.统计学家。Soc.系列B 59（2），475-499（1997）·Zbl 0886.62063号 ·doi:10.1111/1467-9868.00080 [16] Liu，R.，Yang，L.：多元累积分布函数的核估计。J.非参数。Stat.20（8），661-667（2008）·Zbl 1154.62028号 ·doi:10.1080/10485250802326391 [17] Marcon，G.，Naveau，P.，Padoan，S.A.：双变量极端事件的半参数随机生成器。统计6（1），184-201（2017）·doi:10.1002/sta4.145 [18] Masood，I.、Majid，Z.、Sohail，S.、Zia，A.、Raza，S.：巴基斯坦致命的热浪，2015年6月。国际期刊占领。环境。Med.6，672-247（2015）·doi:10.15171/ijoem.2015.672 [19] Nelsen，R.：《Copulas简介》，第2版。统计第139号课堂讲稿。施普林格，纽约（2006）·Zbl 1152.62030 [20] Resnick，S.：极值、正则变化和点过程。施普林格，纽约（1987）·Zbl 0633.60001号 ·doi:10.1007/978-0-387-75953-1 [21] Resnick，S.：隐正则变分、二阶正则变分和渐近独立性。极端5（4），303-336（2002）·兹比尔1035.60053 ·doi:10.1023/A:1025148622954 [22] Resnick，S.：《重尾现象：运筹学和金融工程中的概率和统计建模Springer系列》，Springer，纽约（2007）·Zbl 1152.62029号 [23] Salvadori，G.，De Michele，C.：通过连接函数进行频率分析：水文事件的理论方面和应用。水资源。第40、12号决议（2004年）·doi:10.1029/2004WR003133 [24] 斯蒂芬森，A.G.：evd：极值分布。R新闻2（2），31-32（2002） [25] Wadsworth，J.，Tawn，J.：多元尾部概率的新表示。伯努利19（5B），2689-2714（2013）·Zbl 1284.60107号 ·文件编号：10.3150/12-BEJ471 [26] Wadsworth，J.、Tawn，J.A.、Davison，A.、Elton，D.M.：极值依赖类建模。J.R.Stat.Soc.：B系列（Stat.Methodol.）79（1），149-175（2017）·Zbl 1414.62165号 ·doi:10.1111/rssb.12157 [27] Weller，G.，Cooley，D.：通过期望-最大化进行似然推断的隐藏规则变化的总和表征。生物特征101（1），17-36（2013）·Zbl 1285.62057号 ·doi:10.1093/biomet/ast046 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。