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Lee，Ji Hyung先生

非线性相关过程的鞅分解和逼近。 （英语） Zbl 1459.60090号

统计概率。莱特。 152, 35-42 (2019).
摘要：本文提出了一种新的鞅（MG）分解[M.I.戈尔丁，苏联。数学。，多克。10, 1174–1176 (1969;Zbl 0212.50005号); Dokl翻译。阿卡德。Nauk SSSR 188、739–741（1969）；P.霍尔和C.C.海德，鞅极限理论及其应用。概率与数理统计。纽约等：学术出版社（1980；Zbl 0462.60045号)]基于预测相关性测度的相关时间序列[W.B.Wu先生，程序。国家。阿卡德。科学。《美国102》，第40期，第14150–14154页（2005年；Zbl 1135.62075号)]. 分解产生了Beveridge-Nelson（BN）引理的广义版本[P.C.B.菲利普斯和V.独奏，Ann.Stat.20，第2号，971–1001（1992年；Zbl 0759.60021号)]它适应许多非线性时间序列，例如GARCH模型和阈值自回归过程，从而扩展了为线性过程设计的原始引理的经验范围。在这个扩展框架下，可以为非线性相关过程的加权和构造MG近似，这些近似直接导致一个新的中心极限定理，其应用范围包括许多实际的时间序列模型。

MSC公司：

60G42型 离散参数鞅
60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

依赖;鞅逼近;非线性时间序列

引文：

Zbl 0212.50005号;Zbl 0462.60045号;Zbl 1135.62075号;Zbl 0759.60021号

软件：

量化图
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\textit{J.H.Lee}，统计概率。莱特。152、35-42（2019年；Zbl 1459.60090）
全文： 内政部

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