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Nakakita，Shogo H。;Masayuki Uchida

遍历扩散加噪声的自适应测试。 （英文） Zbl 1422.62092号

J.统计计划。推断 203, 131-150 (2019).
摘要：我们提出了遍历扩散加噪声模型的一些参数检验，该模型是随机扩散方程统计中状态空间模型的一个版本。检验统计量分为三类：似然比检验；步行型；和Rao型。所有的检验统计量都是用带噪观测的局部平均序列的拟似然函数构造的。我们还模拟了它们在几个实际假设检验中的行为，并检查了零假设下检验统计量的收敛规律和替代假设下检验的一致性。我们应用该方法对风数据进行实际数据分析，并主要就扩散系数的结构检查一些假设集。

引用于5文件

MSC公司：

10层62层 点估计
60J60型 扩散过程
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

扩散过程;统计假设检验;噪声观测;拟似然;随机微分方程

软件：

标准偏差
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.H.Nakakita}和\textit{M.Uchida}，J.Stat.Plann。推断203，131-150（2019；Zbl 1422.62092）
全文： 内政部 arXiv公司

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