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实证宏观经济建模的动态计量经济学。 (英语) Zbl 1454.62002年

新泽西州哈肯萨克:世界科学(ISBN 978-981-12-0751-8/hbk;978-981-02-0753-2/ebook)。十八、567页。(2020).
书的封面写道:“在这本教科书中,动态经济理论中使用的均衡概念与经济变量的平稳性之间的二重性被解释并用于表示单方程模型和方程组,如VAR、递归模型和联立方程模型。
该书还包含以下章节:估算、政策分析和预测背景下的外生性;自动(基于计算机的)变量选择,以及它如何帮助规范经验宏观经济模型;最后,基于模型的经济预测的通用框架。
针对经济学硕士和博士生
差分方程数学及其在动态经济计量建模中的应用
非平稳和协整变量的方法
关于使用经验宏观经济计量模型进行变量选择和预测的自动方法的结构化章节
完成课后练习和解决方案”

这本书的结构非常庞大,包括前言、作者简介、目录、12章(分为110个分章)、附录a(“生长模型和红细胞理论”)、附录B(“光谱分析”)、附件C(“练习答案”)、参考书目、索引:
第1章。动态宏观计量经济学导论-第2章。经济计量理论回顾-第3章。差分方程审查(见附录3。A: 复数的一些结果)——第4章。平稳时间序列(见附录4。A: 通过线性滤波保持平稳性)-第5章。VAR–第6章。单方程模型–第7章。多方程模型(见附录7。A: 显示2SLS和GIV等价的代数)-第8章。外生性——第9章。非静态——第10章。协整——第11章。自动变量选择-第12章。基于模型的预测。
所有章节都以摘要开头,然后是分章“引言”,最后是分章的“练习”。因此,我们有98道习题需要解决(附录C中的答案注释)。该书包含230篇参考文献,索引约800项。补充材料托管在https://www.worldscience.com/worldscibooks/10.1142/11479#t=suppl有关更多练习、更正和访问数据集的信息,请访问该书的网站:http://normetrics.no/dynamic-economometrics-for-empirical-macroeconomic-modelling/这本书可以推荐给所有对这个领域感兴趣的读者。

MSC公司:

62-01 与统计有关的介绍性说明(教科书、辅导论文等)
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
第62页第20页 统计学在经济学中的应用
91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明(教科书、教程论文等)
91B62型 经济增长模型
91B64型 宏观经济理论(货币模型、税收模型)
39A06号 线性差分方程
39A50型 随机差分方程
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全文: 内政部