阿雷内达（Araneda）、阿克塞尔·（Axel A.）。 分数和混合分数CEV模型。 （英语） Zbl 1422.91677号 J.计算。申请。数学。 363, 106-123 (2020). 总结：对金融市场的持续观察发现了一些“程式化事实”，这些事实挑战了传统假设，促进了新方法的诞生。一方面，长程相关性正面临着用分数形式取代传统的高斯-维纳过程（布朗运动），其特征是平稳独立增量。另一方面，CEV模型有效地解决了杠杆效应和笑容扭曲现象。在本文中，这两种见解正在融合，并开发了CEV模型的分数和混合分数扩展。利用Itó's演算和Fokker-Planck方程的分数形式，得到了资产价格的转移概率密度函数，作为时变系数非平稳Feller过程的解，得到了欧式看涨期权的解析估值公式。此外，还计算了希腊语，并与标准情况进行了比较。 引用于4文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60G22型 分数过程，包括分数布朗运动 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 35兰特 分数阶偏微分方程 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 关键词：分数布朗运动；CEV模型；分数福克-普朗克；分数Itó's演算；费勒过程 软件：DLMF公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.A.Araneda}，J.计算。申请。数学。363、106-123（2020年；Zbl 1422.91677） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 黑色，菲舍尔；米伦·斯科尔斯（Myron Scholes），《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》，第81、3、637-654页（1973年）·Zbl 1092.91524号 [2] Lo，Andrew W.，《股市价格的长期记忆》，《计量经济学》，第59、5、1279-1313页（1991年）·Zbl 0781.90023号 [3] 沃尔特·威林格；穆拉德·塔克库；Teverovsky，Vadim，《股市价格和长期依赖性》，《金融时报》。，3, 1, 1-13 (1999) ·Zbl 0924.90029号 [4] 夏布利·萨迪克；Silvapulle，Param，《股市收益的长期记忆：国际证据》，《国际金融杂志》。经济。，6, 1, 59-67 (2001) [5] 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