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凸约束极小极大问题的近似投影部分束方法。 (英语) Zbl 1438.90387号

摘要:本文针对目标函数表示为有限多个凸(不一定可微)函数的最大值的凸约束极小极大问题,提出了一种部分束方法。为了避免对目标的所有组成功能进行全面评估,采用了部分割平面模型来代替传统的割平面模型。基于近似投影思想,在每次迭代中,首先求解一个无约束的近似子问题以生成目标函数的聚合线性模型,然后基于该模型求解另一个子问题以获得一个试验点。此外,提出了一种新的下降测试准则,不仅简化了算法的表示,而且显著提高了数值性能。还导出了束重置次数的显式上限。建立了算法的全局收敛性,一些初步的数值结果表明我们的方法是非常令人鼓舞的。

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90立方厘米 数学规划中的极小极大问题
49K35型 极小极大问题的最优性条件
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