塞西尔·梅卡迪尔;奥利维尔·鲁斯坦特 尾部相关图。 （英语） Zbl 1419.62172号 极端 22，第2期，343-372（2019）. 摘要：非退化多元尾部依赖结构的所有特征都是泛函的和无限维的。利用Hoeffing-Sobol分解，我们导出了新的指数来度量和总结多元极值分析中的相关性强度。尾部超集重要性系数提供了渐近相关结构的成对排序。然后，我们定义了尾部相关图，它直观地对感兴趣的随机向量的组件之间的极值相关性进行了排序。为了推理的目的，导出了基于秩的统计量，并说明了其渐近行为。这些新概念通过理论模型和实际数据进行了说明，表明我们的方法在实践中表现良好。 引用于三文件 MSC公司： 62J10型 方差和协方差分析（ANOVA） 62G32型 极值统计；尾部推断 62甲12 多元分析中的估计 6220国集团 非参数推理的渐近性质 关键词：整体敏感性分析;Hoeffing-Sobol分解;多元极值分析;成对索引;尾部依赖关系图 软件：qrmdata（质量管理数据）;电动汽车驱动装置;敏感 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Mercadier}和\textit{O.Roustant}，《极限》22，第2期，第343--372页（2019年；Zbl 1419.62172） 全文： 内政部 哈尔 参考文献： [1] Browne，T.、Fort，J.-C.、Iooss，B.、Le Gratiet，L.：以分位数为导向的敏感性指数估算工作文件或预印本（2017） [2] Cai，J.J.，Fougères，A.-L.，Mercadier，C.：环境数据：实践中的多元极值理论。法国社会统计杂志154（2），178-199（2013）·Zbl 1316.62165号 [3] Chasting，G.，Gamboa，F.，Prieur，C.：因变量的广义Hoeffding-Sobol分解。电子。《J Stat.6》，2420-2448（2012）·Zbl 1334.62098号 ·doi:10.1214/12-EJS749 [4] de Haan，L.，Ferreira，A.：极值理论。介绍。Springer运营研究和金融工程系列。Springer，纽约（2006）·Zbl 1101.62002号 [5] Efron，B.，Stein，C.：方差的折刀估计。Ann.Stat.9（3），586-596（1981）·兹比尔048162035 ·doi:10.1214/aos/1176345462 [6] Einmahl，J.H.J.，Krajina，A.，Segers，J.：任意维尾部相关性的m估计量。Ann.Stat.40（3），1764-1793（2012）·Zbl 1257.62058号 ·doi:10.1214/12-AOS1023 [7] Einmahl，J.H.J.，Kiriliouk，A.，Krajina，A.，Segers，J.：空间尾部相关性的M估计量。J.R.统计社会服务。B 78（1），275-298（2016）·Zbl 1411.62125号 ·doi:10.1111/rssb.12114 [8] Fougères，A.-L.：多元极值。In：Finkenstädt，B.，Rootzén，H.（编辑）《金融、电信和环境的极端价值》。统计和应用专著。探针。99，第7章，第373-388页。查普曼和霍尔/CRC（2004）·Zbl 1020.00022号 [9] Fougères，A.-L.，de Haan，L.，Mercadier，C.：多元极值中的偏差校正。Ann.Stat.43（2），903-934（2015）·Zbl 1312.62061号 ·doi:10.1214/14-AOS1305 [10] Fruth，J.、Roustant，O.、Kuhnt，S.：总交互作用指数：用于交互作用筛选的基于方差的敏感性指数。《统计规划与推断杂志》147，212-223（2014）·Zbl 1278.62109号 ·doi:10.1016/j.jspi.2013.11.007 [11] Gumbel，E.J.：给定裕度的多元分布和分析示例。国际统计学会公报37（3），363-373（1960）·Zbl 0091.14501号 [12] Hoeffing，W.：一类具有渐近正态分布的统计量。《数理统计年鉴》19，293-325（1948）·Zbl 0032.04101号 ·doi:10.1214/aoms/1177730196 [13] Hofert，M.，Hornik，K.：qrmdata:定量风险管理实践的数据集。R包版本2016-01-03-1（2016） [14] 胡克：发现黑盒函数中的加性结构。摘自：KDD 2004年会议记录，第575-580页。ACM DL（2004） [15] 黄，X.：二元极值的统计。鹿特丹伊拉斯谟大学丁伯根研究所研究系列第22号博士论文（1992年） [16] Kereszturi，M.，Tawn，J.，Jonathan，Ph.：评估北海风暴严重程度的极端依赖性。海洋工程118，242-259（2016）·doi:10.1016/j.oceaneng.2016.04.013 [17] Kucherenko，S.，Song，S.：基于分位数的全球灵敏度测量。ArXiv电子版（2016）·Zbl 1356.65010号 [18] Liu，R.，Owen，A.B.：估计方差分解分析的平均维数。《美国统计协会期刊》101（474），712-721（2006）·Zbl 1119.62343号 ·doi:10.1198/016214500500010110 [19] Maume-Deschamps，V.，Niang，I.：分位数敏感性指数的估算。统计师。普罗巴伯。莱特。134, 122-127 (2018) ·兹比尔1436.62147 ·doi:10.1016/j.spl.2017.10.19 [20] Mhalla，L.，Chavez-Domoulin，V.，Naveau，Ph.：极值依赖的非线性模型。J.多变量。分析。159, 49-66 (2017) ·Zbl 1397.62171号 ·doi:10.1016/j.jmva.2017.04.006 [21] Muehlenstaedt，T.、Roustant，O.、Carraro，L.、Kuhnt，S.：基于FANOVA-分解的数据驱动kriging模型。统计计算。22(3), 723-738 (2012) ·兹比尔1252.62071 ·doi:10.1007/s11222-011-9259-7 [22] Owen，A.，Dick，J.，Chen，S.：高阶sobol指数。信息与推理：IMA杂志3（1），59-81（2014）·Zbl 1309.62098号 ·doi:10.1093/imaiai/iau001 [23] Peng，Y.，Ng，W.：利用波动率指数通过连接函数分析金融传染和非对称市场依赖性。《财务年鉴》8（1），49-74（2012）·Zbl 1298.91206号 ·doi:10.1007/s10436-011-0181-y [24] Pujol，G.，Iooss，B.，Janon，A.：敏感性：模型输出的全局敏感性分析。R包版本1.14.0（2017） [25] Ressel，P.：均匀分布，经典平均值和稳定尾相关函数的谱表示。J.多变量。分析。117, 246-256 (2013) ·Zbl 1283.60021号 ·doi:10.1016/j.jmva.2013.02.013 [26] Segers，J.：多元极值的最大稳定模型。REVSTAT——统计期刊10（1），61-82（2012）·Zbl 1297.62121号 [27] Smith，R.L.：最大稳定过程和空间极值。数学系。，萨里大学，吉尔福德GU2 5XH英格兰（1990） [28] Sobol’，I.M.：非线性数学模型的灵敏度估计。数学建模和计算实验。模型算法，代码1（4），1993（1995）·Zbl 1039.65505号 [29] 斯蒂芬森，A.G.：Evd：极值分布。R新闻2（2），31-32（2002） [30] Stephenson，A.G.：模拟逻辑型的多元极值分布。极端6（1），49-59（2003）·Zbl 1055.65021号 ·doi:10.1023/A:1026277229992 [31] Sueur，R.，Iooss，B.，Delage，Th.：使用基于扰动定律的分位数指数进行敏感性分析，并应用于工业案例工作文件或预印本（2017年） [32] Tawn，J.A.：多元极值分布建模。《生物特征》77（2），245-253（1990）·Zbl 0716.62051号 ·doi:10.1093/biomet/77.2.245 [33] Tiago de Oliveira，J.：二元极值的结构理论，扩展。Estudos de Matematica，Estatistica，e Economicos 7，165-195（1962/63） [34] van der Vaart，A.W.：《渐近统计》，《剑桥统计与概率数学丛书》第3卷。剑桥大学出版社，剑桥（1998）·Zbl 0910.62001号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。