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陈，陈;魏瑜

稳健多目标投资组合优化：集序关系方法。 （英语） Zbl 1426.90225号

J.库姆。最佳方案。 38，第1号，21-49（2019）.
小结：我们考虑Markowitz的投资组合优化问题，该问题严重受到输入参数不确定性的影响。基于集序关系，将各种极端情况下的不确定投资组合优化问题建模为鲁棒多目标公式。首先，借用集序关系，定义了不确定多目标投资组合优化问题的三个集序效率概念。随后，从A.Ben-Tal公司和A.涅米罗夫斯基[数学运算研究23，第4号，769–805（1998；Zbl 0977.90052号); 操作。Res.Lett公司。25，第1期，第1-13页（1999年；Zbl 0941.90053号)]介绍了几种多目标鲁棒算法，并用多目标粒子群算法进行了求解。因此，获得的（稳健）有效解的性质得到了进一步的表征。最后，来自真实股票市场的实证研究表明，基于集序关系的（稳健的）有效解决方案对投资者来说是非常可取的。

引用于5文件

MSC公司：

90C29型 多目标规划
91G10型 投资组合理论
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式

关键词：

投资组合优化;稳健对应方;设置订单关系;稳健高效;多目标粒子群优化

引文：

Zbl 0977.90052号;Zbl 0941.90053号

软件：

SPEA2公司;MOPSO公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Chen}和textit{Y.Wei}，J.Comb。最佳方案。38，编号1，21-49（2019；Zbl 1426.90225）
全文： 内政部

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