亨利·热拉德;文森特·莱克莱尔;安迪·菲尔波特 关于规避风险的竞争均衡。 (英语) Zbl 1525.90299号 操作。Res.Lett公司。 46,编号1,19-26(2018). 摘要:我们讨论了代理人被赋予连贯风险度量的环境中的风险竞争部分均衡。与社会规划模型相比,我们通过实例表明,即使代理人的目标函数严格为凹形,风险均衡也不是唯一的。我们还表明,即使有多个起点,标准计算方法也只能找到平衡的一个子集。 引用于10文件 MSC公司: 90立方厘米 随机规划 91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场) 90立方厘米 互补、平衡问题和变分不等式(有限维)(数学规划方面) 关键词:随机均衡;随机规划;风险规避均衡;电力市场 软件:GAMS游戏;路径解算器 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Gérard}等人,Oper。Res.Lett公司。46,编号1,19-26(2018;Zbl 1525.90299) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] 阿罗,K.J。;Debreu,G.,竞争经济均衡的存在,《计量经济学》,265-290(1954)·Zbl 0055.38007号 [2] 阿尔茨纳,P。;Delbaen,F。;埃伯,J.-M。;Heath,D.,风险的一致度量,数学。《金融》,9,3,203-228(1999)·Zbl 0980.91042号 [3] 布鲁克,A。;肯德里克,D。;Meeraus,A.,GAMS,用户指南,ACM Signum Newsl。,23, 3-4, 10-11 (1988) [4] de Maere d'Aertrycke,G。;埃伦曼,A。;Smeers,Y.,《风险市场不完全的投资:长期合同的必要性》,《能源政策》,105,571-583(2017) [5] 埃伦曼,A。;Smeers,Y.,《风险环境中的发电能力扩张:随机均衡分析》,Oper。研究,59,6,1332-1346(2011)·Zbl 1241.91062号 [6] 法奇尼,F。;Kanzow,C.,广义Nash均衡问题,4OR,5,3,173-210(2007)·Zbl 1211.91162号 [7] 马里兰州费里斯。;德克塞,S.P。;贾格拉,J.-H。;Meeraus,A.,《扩展数学编程框架》,计算。化学。工程师,33,12,1973-1982(2009) [8] 马里兰州费里斯。;Munson,T.S.,《GAMS中的互补问题和路径求解器》,J.Econom。发电机。控制,24,2,165-188(2000)·Zbl 1002.90070 [9] Mattheij,R。;Molenaar,J.,《理论与实践中的常微分方程》(2002),SIAM·Zbl 1016.34001号 [10] Philpott,A。;费里斯,M。;Wets,R.,《水热电力系统的平衡、不确定性和风险》,数学。程序。,1572483-513(2016)·Zbl 1350.90034号 [11] 普里查德,G。;扎克里,G。;Philpott,A.,一个针对不可预测和间歇性参与者的单一结算、纯能源电力市场,Oper。决议,58,1210-1219(2010)·Zbl 1231.90224号 [12] D.拉尔夫。;Smeers,Y.,投资均衡中的风险交易和内生概率,SIAM J.Optim。,25, 4, 2589-2611 (2015) ·Zbl 1372.91130号 [13] Samuelson,P.A.,《平衡的稳定性:比较静力学和动力学》,《计量经济学》,97-120(1941)·JFM 67.0531.05号 [14] 夏皮罗,A。;Ruszczynski,A。;Dentcheva,D.,《随机规划讲座:建模与理论》(2014),SIAM·Zbl 1302.90003号 [15] Uzawa,H.,Walras在交换理论中的表述,《经济学评论》。螺柱,27,3,182-194(1960) [16] Wong,S。;Fuller,J.,《在替代电力市场中使用随机优化对能源和储量进行定价》,IEEE Trans。电力系统。,22, 2, 631-638 (2007) [17] G.Zakeri,G.Pritchard,M.Bjorndal,E.Bjorndal,《定价风电:具有间歇性发电的电力市场的收入充足成本回收统一价格》。NHH商业和管理科学部,2016年。;G.Zakeri,G.Pritchard,M.Bjorndal,E.Bjorndal,《定价风电:具有间歇性发电的电力市场的收入充足成本回收统一价格》。NHH商业和管理科学部,2016年。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。