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王若都;彭，梁;杨京平

具有依赖风险因素的CreditRisk\（^+\）模型。 （英语） Zbl 1414.91402号

北美法案。J。 19，第1期，24-40（2015）.
概述：CreditRisk（^+）模型在行业中广泛用于计算信贷组合的损失。标准的CreditRisk（^+）模型假定一组常见风险因素相互独立，这是一个简化的假设，便于计算。在本文中，我们建议用一类多元极值连接函数来建模常见风险因素，作为二元Fréchet连接函数的推广。进一步，我们提出了一个条件复合泊松模型来近似信贷组合，并提供了一个经济高效的递归算法来计算损失分布。新模型比标准模型更灵活，与其他风险因素相关性模型相比具有计算优势。

引用于6文件

理学硕士：

91G40型 信用风险
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

信用风险模型;有条件的独立性;相关风险因素;潘杰尔递归;多元连接函数

软件：

信贷风险+
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Wang}等人，《北美法案》。J.19，No.1，24--40（2015；Zbl 1414.91402）
全文： 内政部

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