弗莱兹莱维茨，P。;拉奥，S.苏巴 自回归条件异方差过程的多变点检测。 （英语） Zbl 1411.62248号 J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 76，第5期，903-924（2014）. 摘要：最近金融危机的出现表明了非平稳建模在金融时间序列中的重要性，在这场危机中，市场的统计结构在短时间内频繁发生变化。基于这一观察结果，我们提出了一种快速、性能良好且理论上易于处理的方法，用于检测具有分段常数参数值的财务收益自回归条件异方差模型结构中的多个变化点。我们的方法称为BASTA（用于转换后的自回归条件异方差的二进制分割），分为两个阶段：过程转换和二进制分割。过程转换使原始过程去相关，并使其尾部变亮；二进制分割一致地估计变化点。我们提出并证明了两种特殊的变换，并使用模拟来微调它们的参数以及二进制分割阶段的阈值参数。一项比较模拟研究表明，与现有技术相比，该公司表现良好，对英国《金融时报》证券交易所富时100指数的分析显示，估计的变化点与最近金融危机的主要事件之间存在有趣的对应关系。虽然该方法易于实现，但提供了现成的R软件。 引用于18文件 MSC公司： 2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：二进制分割;累计总和;混合;非平稳时间序列;工艺改造;非平衡Haar小波 软件：R（右）;巴斯塔 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Fryzlewicz}和\textit{S.S.Rao}，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。76，第5号，903--924（2014；Zbl 1411.62248） 全文： 内政部