×
张赛赛;哈迪，玛丽;大卫·桑德斯

为美国应用程序更新Wilkie的经济情景生成器。 （英语） Zbl 1411.91415号

北美法案。J。 22，第4号，600-622（2018）.
摘要：自1986年Wilkie首次正式出版以来，Wilkie经济情景生成器对经济情景生成器产生了重大影响。在本文中，我们使用2014年的美国数据更新了模型参数，并审查了模型性能。特别是，我们考虑平稳性假设、参数稳定性和结构突变。

引用于4文件

MSC公司：

91磅64 宏观经济理论（货币模型、税收模型）
91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
91G50型 公司财务（股息、实物期权等）

关键词：

经济情景生成器;利率;通货膨胀;股息收益率

软件：

美国astsa;尤玛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Zhang}等人，《北美演员》。J.22，No.4，600--622（2018；Zbl 1411.91415）
全文： DOI程序

参考文献：

[1] 阿勒格里姆，K.C。；达西，S.P。；戈尔维特。，R.W.，《财务情景建模：精算专业的框架》，《伤亡精算学会会刊》，92，177，177-238（2005）
[2] 巴塞维尔，M。；尼基福罗夫，I.V.，《突变检测：理论与应用》，104（1993），新泽西州恩格尔伍德悬崖：普伦蒂斯·霍尔，恩格尔伍德崖，新泽西·Zbl 1407.62012年
[3] 本杰明，S。；福特公司。；Gillespie，R.G。；Hager，D.P。；载荷，D.H。；罗伊，B.N。；Ryan，J.P。；Smith，P。；Wilkie，A.D.，《到期担保工作组报告》，精算师学会期刊，第二部分，107，103-212（1980）
[4] Brockwell，P.J。；戴维斯。，R.A.，《时间序列：理论和方法》。（2013），纽约州纽约市：施普林格科学与商业媒体，纽约州纽约市
[5] 布罗茨基，E。；达霍夫斯基。，B.S.，《变点问题中的非参数方法》，第243卷（2013年），纽约：Springer Science&Business Media，纽约
[6] 布鲁斯特，A。；Fukasawa，M。；Hino，H。；Iacus，S。；Kamatani，K。；Koike，Y。；Masuda，H。；野村，R。；Ogihara，T。；Y.清水。；内田，M。；Yoshida，N.，YUIMA项目：随机微分方程模拟和推理的计算框架，统计软件杂志，57，4，1-51（2014）
[7] Carter，J.，《澳大利亚随机投资模型的推导和应用》（1991年），澳大利亚精算师协会
[8] Chan，T.，征税过程在精算随机投资模型中的一些应用，ASTIN Bulletin，28，1，77-93（1998）·Zbl 1168.60354号
[9] Chan，W.S。；王。，美国，零售价格通货膨胀的威尔基模型重温，英国精算杂志，4，3，637-652（1998）
[10] Chan，W.S。；Wong，A.C。；用钳子钳起。，H.，精算应用的一些非线性阈值自回归时间序列模型，北美精算杂志，8，4，37-61（2004）·Zbl 1085.62119号
[11] Chan，W.，《随机投资建模：多重时间序列方法》，《英国精算杂志》，8，3，545-91（2002）
[12] 克拉克森，R.S.，通货膨胀的非线性随机模型，第二届AFIR国际学术讨论会汇刊，33233（1991）
[13] 西康斯坦丁和珀西瓦尔。，2014年4月。分形：分形时间序列建模和分析，R包2.0-0版。
[14] Davis，R.A。；Lee，T.C.M。；罗德里格斯-亚姆。，G.A.，非平稳时间序列模型的结构突变估计，美国统计协会杂志，101，473，223-39（2006）·Zbl 1118.62359号
[15] Fisher，I.，《利益理论》（1930），纽约州纽约市：纽约州纽约州麦克米伦
[16] 好朋友，M。；伯南克，B.S。；Woodford，M.，《通胀目标辩论》，《美国通胀目标》，311-52（2004），芝加哥：芝加哥大学出版社，芝加哥
[17] Hardy，M.R.，《长期股票收益的一种制度转换模型》，《北美精算杂志》，第5期，第2期，第41-53页（2001年）·Zbl 1083.62530号
[18] Hibbert，J.、P.Mowbray；特恩布尔。，C.，《长期财务规划的随机资产模型和校准》（2001年），精算师学院网站
[19] 黄，F。；巴特，A。；呵。，K.-Y.，《精算使用的随机经济模型：中国的一个例子》，精算科学年鉴，8，2，374-403（2014）
[20] Huber，P.，《威尔基随机资产模型综述》，《英国精算杂志》，3，1，181-210（1997）
[21] 普里斯特利，M。；饶。，T.S.，《时间序列非平稳性检验》，《皇家统计学会期刊B辑》（Methodological，31，1，140-9（1969）·兹比尔0182.51403
[22] Reed，S.B.2014年。百年价格变化：消费者价格指数和美国通货膨胀经验。
[23] Sanchez-Espigares，J.A.和Lopez-Moreno，A.，2018年。MSwM：Fitting Markov Switching Models，R包版本1.4。美国统计协会。
[24] Sherris，M.和Zhang，B.，2009年。使用政权转换模型生成经济情景。新南威尔士州澳大利亚商学院研究论文，2009ACTL05。
[25] Shumway，R.H。；堆垛机。，D.S.，《时间序列分析及其应用：以R为例》（2010年），施普林格科学与商业媒体
[26] 汤姆森，R.，《随机投资模型：南非案例》，英国精算杂志，2，3，765-801（1996）
[27] Whitten，S。；托马斯。，R.G.，用于精算的非线性随机资产模型，《英国精算杂志》，5919-53（1999）
[28] Wilkie，A.D。；⑩ahin，⑩。；凯恩斯，A.J.G。；克莱诺。，T.，《关于随机经济模型的更多信息：第1部分：更新和改装，1995年至2009年》，《精算科学年鉴》，5，1，53-99（2011）
[29] Wilkie，A.D.，精算使用的随机投资模型，精算师学院学报，39，341-403（1986）
[30] Wilkie，A.D.，《精算用随机资产模型的更多信息》，《英国精算杂志》，1，5，777-964（1995）
[31] A.威尔基。；⑩ahin。，Ş。，《关于随机经济模型的更多信息：第2部分：初始条件、选择期和中和参数》，精算科学年鉴，10，1，1-51（2016）
[32] A.威尔基。；⑩ahin。，Ş., 《关于随机经济模型的更多信息：第3A部分：随机插值：Brownian和Ornstein-Uhlenbeck（OU）桥》，精算科学年鉴，11，1，74-99（2017）
[33] A.威尔基。；⑩ahin。，Ş., 《关于随机经济模型的更多信息：第3B部分：零售价格和工资的随机桥接》，精算科学年鉴，11，1，100-27（2017）
[34] A.威尔基。；⑩ahin。，Ş., 更多关于随机经济模型的信息：第3C部分：股票收益率、股息和利率的随机桥接，精算学年鉴，11，11228-63（2017）
[35] A.威尔基。；⑩ahin。，Ş., 《关于随机经济模型的更多信息：第4部分：股票收益、股息和价格模型》，《精算科学年鉴》，第12、1、67-105页（2018年）
[36] A.威尔基。；Waters，H.R。；杨。，美国，担保年金期权保单的保留、定价和套期保值，《英国精算杂志》，9，2，263-391（2003）
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。