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RBFOpt:一个用于黑盒优化的开源库,具有昂贵的函数评估。(英语) Zbl 1411.90005号
摘要:我们考虑在一个混合整数盒约束集上优化一个未知函数。我们假设甲骨文的计算成本很高,因此用有限差分估计偏导数是不切实际的。在文献中,这通常被称为代价高昂的黑盒优化问题。本文描述了在COIN-OR上可用的开源库RBFOpt中实现的解决方法。在径向基法的基础上提出了基于径向基的算法H、 古特曼先生[J.Glob.Optim.19,第3期,201-227(2001年;Zbl 0972.90055)],它构建并迭代地细化未知目标函数的代理模型。本文在方法论上的两个主要贡献是:利用一个噪声大但成本低的oracle加速收敛到精确预言的最优解,以及在优化过程中引入了一个自动模型选择阶段。数值实验表明,RBFOpt在连续和混合整数非线性无约束问题的测试集上具有很强的竞争性:它比我们比较的开源解算器有很大的优势,并且比商业求解器的性能稍好。我们的经验评估提供了在实践中哪个参数化的算法是最有效的。作为提交文件的一部分,审查的软件被赋予了数字对象标识符(DOI)doi:10.5281/zenodo.597767.

理学硕士:
90-04年 有关运筹学和数学规划问题的软件、源代码等
90C56型 无导数方法和使用广义导数的方法
90立方厘米 非线性规划
6505公里 数值数学规划方法
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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