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Dellaportas，Petros公司；Mike G·齐奥纳斯。

使用类连接近似从后验分布中进行重要性抽样。 （英语） Zbl 1452.62219号

《经济学杂志》。 210，第1号，45-57（2019）.
摘要：我们通过重要抽样策略提供了（k）维后验分布的一般近似。重要性函数是超立方体上截断的Student-（t）密度的（k）单变量和（k）维beta-Liouville密度的乘积。混合物中的密度和组分数量的参数沿着蒙特卡罗采样进行自适应优化。对于具有挑战性的高维潜在高斯模型，我们提出了嵌套重要性函数近似。我们将这些技术应用于文献中出现的一系列经济计量模型，并记录了它们相对于备选方案的令人满意的性能。

引用于2文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

贝叶斯分析；贝塔·刘维尔分布；加奇；埃及；联立方程模型；向量自回归

软件：

MitISEM公司
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\textit{P.Dellaportas}和\textit{M.G.Tsionas}，J.Econom。210，第1号，45-57（2019；Zbl 1452.62219）
全文： 内政部

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