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礼貌，汉斯;弗洛里安·斯塔克;多米尼克·威德

因子copula模型中的结构突变测试。 （英语） Zbl 1452.62388号

《经济学杂志》。 208，第2号，324-345（2019）.
摘要：我们提出了新的波动检验方法来检测因子连接函数模型中的结构突变，并分析了在无变化的零假设下的行为。在该模型中，联合copula是由因子模型产生的随机变量的copula给出的。这对于分析高维数据特别有用。参数估计采用模拟矩量法（SMM）。SMM目标函数的不连续性使参数的函数极限定理的推导变得复杂。我们分析了蒙特卡罗模拟和实际数据应用中测试的行为。结果表明，对于高维的copula恒常性，我们的检验比非参数检验更有效。

引用于5文件

MSC公司：

62H15型 多元分析中的假设检验
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62小时25分 因子分析和主成分；对应分析
2007年6月62日 非马尔科夫过程：假设检验
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

因子copula模型;波动试验;矩量模拟法

软件：

bfa公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Manner}等人，《经济学杂志》。208，编号2，324--345（2019；Zbl 1452.62388）
全文： 内政部

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