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非光滑约束凸优化的近似交替惩罚算法。 (英语) Zbl 1418.90199号

总结:我们开发了两种新的近似交替惩罚算法来解决一类广泛的约束凸优化问题。我们的方法主要依赖于经典二次罚函数、交替极小化、Nesterov加速度、参数自适应策略的新组合。第一种算法设计用于解决一般和可能非光滑的约束凸问题,而不需要任何Lipschitz梯度连续性或强凸性,同时在非遍历意义下实现最著名的(mathcal{O}(frac{1}{k})-收敛速度,其中(k)是迭代计数器。第二种算法也用于解决非强凸但半强凸的问题。该算法可以在原始约束问题上获得最著名的\(\mathcal{O}(\frac{1}{k^2})\)-收敛速度。这种速率是在两种情况下获得的:(1)仅对强凸项的迭代序列进行平均,或(2)使用该项的两个近似算子而不进行平均。在这两种算法中,我们都允许一个将第二个子问题线性化,以使用相应目标项的近似算子。然后,我们定制我们的方法来解决不同的凸问题,并产生新的变体。作为副产品,这些算法保持了与我们的主要算法相同的收敛保证。我们通过不同的数值例子验证了我们的理论发展,并将我们的方法与一些现有的最先进的算法进行了比较。

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90C25型 凸面编程

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