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不确定投资组合选择问题的均值-熵模型。 (英语) 兹比尔1409.91216

Mandal,Jyotsna K.(编辑)等人,《多目标优化》。进化到混合框架。新加坡:Springer。25-54 (2018).
摘要:投资组合选择问题是一个单周期投资模型,投资者必须在各种证券之间选择和分配可用资本以实现目标投资。传统的投资组合选择模型通常是基于精确的历史数据通过概率论获得的。然而,在实际情况下,证券中有许多输入参数,如供求市场力量、政治因素和公司绩效,这些参数与非统计不确定性相关,无法使用概率理论进行评估。在这种情况下,邀请某些领域的专家并评估他们的信仰程度变得至关重要。理性地对待这种人类信仰[B.刘,不确定性理论。第二版,柏林:施普林格(2007;Zbl 1141.28001号)]介绍了不确定性理论。在本研究中,提出了一个双目标投资组合选择模型,该模型使证券的平均收益最大化,投资风险最小化。这里,证券收益被视为不确定性,并在不确定性理论的框架下定义。在该模型中,平均收益和风险分别由不确定证券的均值和熵表示。不确定证券的期望值和三角熵分别表示均值和熵。该模型采用两种不同的经典多目标求解技术进行求解:(i)加权和法和(ii)加权度量法。这两种方法都产生了一个折衷的解决方案。为了生成一组非支配解,针对该问题,使用了两种不同的多目标遗传算法(MOGA):(i)非支配排序遗传算法II(NSGA-II)和(II)基于分解的多目标进化算法(MOEA/D)。最后,基于不同的性能指标对MOGA的性能进行了分析和比较。
关于整个系列,请参见[Zbl 1401.90021号].

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91G10型 投资组合理论
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