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卢建峰;康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯

多吸引子和不可逆Langevin采样器的多尺度积分器分析。 （英语） Zbl 1409.65006号

多尺度模型。模拟。 1859-1883年第4期16号（2018）.
摘要：我们研究了一类刚性随机微分方程的多尺度积分数值格式。我们考虑具有潜在多个吸引子的多尺度SDE，当刚度参数达到极限时，这些吸引子在图上表现为扩散。当刚度参数收敛到极限时，经典的数值离散化方案（如Euler-Maruyama方案）变得不稳定，合适的多尺度积分器可以对此进行校正。我们严格地建立了数值方法对图上相关扩散的收敛性，确定了适当的离散化参数选择。理论结果得到了对最近发展中的区域在朗之万采样器中引入不可逆性问题的数值研究的补充，以加速收敛到平衡状态。

引用于3文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
65升04 刚性方程的数值方法

关键词：

多尺度积分器;不可逆朗之万采样器;平均限度;随机微分方程

软件：

S-ROCK公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Lu}和\textit{K.Spiliopoulos}，多尺度模型。模拟。16，第4号，1859--1883（2018；Zbl 1409.65006）
全文： 内政部 arXiv公司

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