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艾哈迈德·贝尔·哈吉·阿伊德；格里戈伊尔·洛佩尔；弗雷德里克·阿贝格尔

使用移动平均策略挑战最优投资组合的稳健性。 （英文） Zbl 1407.91215号

数量。财务 19，第1期，123-135（2019）.
摘要：本文的目的是比较在存在参数错误的情况下，理论最优投资组合和基于移动平均值的策略的性能。我们考虑的背景是随机资产价格模型，其中趋势遵循不可观察的Ornstein-Uhlenbeck过程。对于这两种策略，我们提供了对数收益作为模型参数函数的渐近期望。然后，给出了数值算例，表明在参数指定错误的情况下，使用移动平均交叉规则的投资策略比最优策略更具鲁棒性。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

最优策略；移动平均交叉；稳健性；参数指定错误

软件：

其mr
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bel Hadj Ayed}等人，数量。财务19，No.1，123--135（2019；Zbl 1407.91215）
全文： 内政部

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