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严天顺；赵燕勇；罗双华

基于离散观测的二阶跳跃扩散模型的估计：股票市场回报的应用。 （英语） Zbl 1422.91730号

离散动态。国家社会学。 2018年，文章ID 9549707，8 p.（2018）.
摘要：本文提出了一个二阶跳跃扩散模型，通过在传统扩散模型中添加跳跃项来研究股市收益的跳跃动力学。我们开发了一种适当的最大似然方法来估计模型参数。进行了仿真研究，以评估该估计方法在有限样本中的性能。此外，我们考虑了似然比检验来确定跳跃因子的统计显著性。本文对北美、亚洲和欧洲股市数据进行了实证分析。

MSC公司：

91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
60J75型 跳转流程（MSC2010）
93E10型 随机控制理论中的估计与检测
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

软件：

优化工具箱；Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Yan}等人，离散动态。Nat.Soc.2018，文章ID 9549707，8 p.（2018；Zbl 1422.91730）
全文： 内政部

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