菲利普·阿本茨；马修·坎布；马吕斯·霍弗特；克里斯蒂安·勒米厄；谷口，吉弘 copula模型的重要性抽样和分层。 （英语） Zbl 1405.65005号 Dick，Josef（编辑）等人，《当代计算数学——纪念伊恩·斯隆80岁生日》。分2卷。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-72455-3/hbk；978-3-3169-72456-0/电子书）。75-96（2018年）。 小结：介绍了一种重要的copula模型抽样方法。当利率函数主要取决于潜在随机向量的行为时，当其至少有一个分量较大时，该算法改进了蒙特卡罗估计。此类问题通常出现在金融和保险的依赖模型中。我们提出的重要抽样框架对于阿基米德连接函数来说特别容易实现。我们还展示了如何通过与分层抽样联系来优化我们算法的建议分布。在一个受典型保险应用启发的案例研究中，当同时使用重要性抽样和准蒙特卡罗方法时，我们获得了与标准蒙特卡罗估计量相比有时大于1000的方差减少因子。关于整个系列，请参见[Zbl 1398.65010号]. 引用于三文件 MSC公司： 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 软件：俄罗斯；连接线；特殊目的地；连接线；纳科普拉；二维码 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Arbenz}等人，《当代计算数学——庆祝伊恩·斯隆80岁生日》。分2卷。查姆：斯普林格。75-96（2018年；Zbl 1405.65005） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Cambou，M.、Hofert，M.和Lemieux，C.：copula模型的准随机数。统计计算。27(5), 1307-1329 (2017) ·Zbl 1505.62085号 ·doi:10.1007/s11222-016-9688-4 [2] Chan，J.，Kroese，D.：t-copula模型中大投资组合损失概率的有效估计。欧洲药典。第205（2）号决议，第361-367号决议（2010年）·Zbl 1188.91231号 ·doi:10.1016/j.ejor.2010.01.003 [3] Choe，G.，Jang，H.：多元阿基米德Copula的篮子违约掉期定价的有效算法。保险：数学。经济。48(2), 205-213 (2011) ·Zbl 1233.91296号 [4] Derflinger，G.，Hörmann，W.，Leydold，J.：只有密度已知时，通过数值反演生成随机变量。ACM事务处理。模型。计算。模拟。20(4), 1-25 (2010) ·Zbl 1386.65028号 ·doi:10.1145/1842722.1842723 [5] Durrett，R.：《概率：理论与实例》，第4版。剑桥统计与概率数学系列。剑桥大学出版社，剑桥（2010）·Zbl 1202.60001号 ·doi:10.1017/CBO9780511779398 [6] Ghalanos，A.：rugarch:单变量GARCH模型（2015）。R软件包版本1.3-6 [7] Ghalanos，A.：spd：半参数分布（2015）。R包版本2.0-1 [8] Glasserman，P.，Li，J.：投资组合信用风险的重要性抽样。管理。科学。51(11), 1643-1656 (2005) ·Zbl 1232.91621号 ·doi:10.1287/mnsc.1050.0415 [9] Hesterberg，T.：加权平均重要性抽样和防御混合分布。技术计量37（2），185-194（1995）·Zbl 0822.62002号 ·doi:10.1080/00401706.1995.10484303 [10] Hofert，M.，Mächler，M.等人：嵌套的阿基米德交配器与R相遇：nacopula包装。J.统计软件。39(9), 1-20 (2011) ·doi:10.18637/jss.v039.i09 [11] Hofert，M.、Kojadinovic，I.、Maechler，M.和Yan，J.：连接词：与连接词的多元依赖性（2016）。R包版本0.999-15 [12] Huang，P.，Subramanian，D.，Xu，J.：使用高斯copula模型进行投资组合CVaR估计的重要抽样方法。摘自：《2010年冬季模拟会议记录》，第2790-2800页（2010年） [13] Lemieux，C.：蒙特卡罗和准蒙特卡罗采样。施普林格，纽约（2009）·Zbl 1269.65001号 [14] Marshall，A.，Olkin，I.：多元分布族。《美国统计协会期刊》83（403），834-841（1988）·Zbl 0683.62029号 ·doi:10.1080/01621459.1988.10478671 [15] McNeil，A.J.，Frey，R.：异方差金融时间序列尾部相关风险测度的估计：极值方法。J.恩皮尔。财务。7(3), 271-300 (2000) ·doi:10.1016/S0927-5398（00）00012-8 [16] McNeil，A.，Frey，R.，Embrechts，P.：定量风险管理：概念、技术、工具。普林斯顿大学出版社，普林斯顿（2005）·Zbl 1089.91037号 [17] Nelsen，R.：《Copulas导论》，第二版。施普林格，纽约（2006）·Zbl 1152.62030 [18] Ruckdeschel，P.，Kohl，M.，Stabla，T.，Camphausen，F.：分布的S4类。R新闻6（2），2-6（2006） [19] Sak，H.、Hörmann，W.、Leydold，J.：t-copula模型中线性资产组合的有效风险模拟。欧洲药典。第202（3）、802-809号决议（2010年）·Zbl 1176.91150号 ·doi:10.1016/j.ejor.2009.06.025 [20] Sobol，I.：关于立方体中点的分布和积分的近似计算。苏联计算。数学。数学。物理。7(4), 86-112 (1967) ·Zbl 0185.41103号 ·doi:10.1016/0041-5553（67）90144-9 [21] Tasche，D.：对业务单位和子投资组合的资本分配：欧拉原理。摘自：Resti，A.（编辑）《新巴塞尔协议第二支柱：经济资本的挑战》，第423-453页。风险书，伦敦（2008） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。