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维亚尼·比亚塔·杰恩杰；乔纳森·克鲁克

信用风险系数可变的动态生存模型。 （英语） Zbl 1431.91410号

欧洲药典。物件。 275，第1号，319-333（2019）.
摘要：单事件生存模型预测了一个事件在下一段时间内发生的概率，假设该事件以前没有发生过。在信贷风险的背景下，人们可能希望预测贷款账户的违约概率，这种模型比跨部门模型具有优势。文献表明，与2008年金融危机之前相比，这些模型的参数在之后发生了变化。但也有可能违约概率的敏感性，也就是行为变量，在账户的生命周期内发生变化。在本文中，我们做出了两项贡献。首先，我们使用B样条曲线来表示基线关系，将信用卡违约的离散时间生存模型参数化。这使得基线风险的规范比迄今为止文献中采用的更加灵活。这种基线关系在离散时间生存模型中至关重要，通常必须事先指定。其次，我们允许危险函数参数的估计值本身是持续时间的函数。这使得协变量和危险之间的关系可以随着时间的推移而改变。使用大量信用卡账户样本，我们发现这些规范比采用当前文献中基线规范类型且假设参数恒定的规范提高了风险模型的预测准确性。

引用于10文件

MSC公司：

91G40型 信用风险
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

银行业OR；风险分析；风险管理；多元统计学；样条曲线

软件：

SAS公司；对；半标准杆；mgcv公司；加迈尔
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.B.Djeundje}和\textit{J.Crook}，欧洲期刊Oper。第275号决议，第1号，319--333（2019年；Zbl 1431.91410）
全文： 内政部 链接

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