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蒂姆·J·布恩。;蒙特塞拉特·吉伦;米格尔·桑托利诺

预测组成风险分配。 （英语） Zbl 1419.91350号

保险。数学。经济学。 84, 79-86 (2019).
摘要：当给定的一组来源是总风险值的原因时，我们分析风险分配问题中出现的面板数据模型。我们专注于对风险随时间的比例贡献进行建模和预测。提出了组合数据方法，时间序列回归可以灵活地结合其他变量的外部信息。我们保证投影比例贡献的总和为100%，并且我们引入了一种方法来生成具有相同限制的置信区域。为风险资本分配提供了一个示例。

引用于4文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

单工;资本分配;动态风险管理;等距对数比;艾奇逊几何

软件：

变量;成分;抢劫成分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.J.Boonen}等人，《保险》。数学。经济学。84、79-86（2019年；Zbl 1419.91350）
全文： 内政部 链接

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