杰克,努南;安纳托利·日格尔贾夫斯基 移动加权和最大值的边界跨越概率的近似值。 (英语) Zbl 1408.62150号 统计Pap。 59,第4期,1325-1337(2018). 摘要:我们研究了i.i.d.随机变量的移动加权和的最大值的边界跨越概率的近似值。我们考虑从梯形权重函数获得权重的特殊情况,在某些参数选择下,梯形权重函数也可能导致未加权和。我们证明,基于极值理论经典结果的近似提供了一些改进的空间,特别是对于实际应用中所需的一系列值。 引用于三文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62M15型 随机过程和谱分析的推断 60G70型 极值理论;极值随机过程 关键词:移动加权和;越界概率;移动加权平方和;变点检测;奇异谱分析 软件:毛虫SSA PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Noonan}和\textit{A.Zhigljavsky},Stat.Pap。59,第4号,1325--1337(2018;Zbl 1408.62150) 全文: 内政部 参考文献: [1] Cramér,H.,某些随机过程最大值的极限定理,概率论应用,10,126-128,(1965)·Zbl 0138.10902号 ·doi:10.1137/1110012 [2] Durbin,J.,《连续高斯过程到一般边界的首次通过密度》,J Appl Probab,22,99-122,(1985)·Zbl 0576.60029号 ·doi:10.2307/3213751 [3] Golyandina N,Zhigljavsky A(2013)时间序列的奇异谱分析。斯普林格简要介绍了统计数据。柏林施普林格·Zbl 1276.62053号 ·doi:10.1007/978-3-642-34913-3 [4] Golyandina N,Nekrutkin V,Zhigljavsky AA(2001)时间序列结构分析:SSA和相关技术,统计学和应用概率专著,第90卷。查普曼和霍尔,伦敦·Zbl 0978.62073号 [5] Leadbetter MR,Lindgren G,Rootzén H(1983)随机序列和过程的极值和相关性质,第21卷。纽约州施普林格·Zbl 0518.60021号 ·数字对象标识代码:10.1007/978-1-4612-5449-2 [6] 莫斯科维纳,V。;Zhigljavsky,A.,基于奇异谱分析的变点检测算法,Commun Stat,32,319-352,(2003)·Zbl 1075.62625号 ·doi:10.1081/SAC-120017494 [7] Priestley MB(1981)光谱分析和时间序列。伦敦学术出版社·Zbl 0537.62075号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。