王超；Chan、Kung-Sik 带外生变量的删失自回归模型的拟似然估计。 （英语） Zbl 1402.62035号 美国统计协会。 113，第523号，1135-1145（2018）. 摘要：带外生变量的删失自回归模型（CARX）的最大似然估计需要计算可变维数据块的条件似然。由于随机块维数通常随删失率增加而增加，随着删失的增加，极大似然估计在数值上很快变得难以处理。我们引入了一个由完整数据得分向量驱动的无偏估计方程组系统，用于估计CARX模型。在无删失的情况下，所提出的拟似然方法可简化为最大似然估计，且计算效率高。在较弱的正则性条件下，我们导出了拟似然估计的相合性和渐近正态性。我们通过仿真和在河水中磷的浓度。 MSC公司： 10层62层 点估计 62N01号 审查数据模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：估计方程；最大似然估计；回归模型；时间序列 软件：TSA（交通安全管理局）；R（右） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Wang}和\textit{K.-S.Chan}，J.Am.Stat.Assoc.113，No.523，1135--1145（2018；Zbl 1402.62035） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Amemiya，T.，因变量正常截断时的回归分析，计量经济学：计量经济学社会杂志, 997-1016, (1973) ·Zbl 0282.62061号 [2] Andrews，D.W.，相依非同分布随机变量的经验过程中心极限定理，多元分析杂志, 38, 187-203, (1991) ·Zbl 0732.60026号 [3] Arcones，文学硕士。；Yu，B.，平稳混合序列的经验过程和U过程的中心极限定理，理论概率杂志, 7, 47-71, (1994) ·Zbl 0786.60028号 [4] 巴克利，J。；James，I.，截尾数据线性回归，生物特征, 66, 429-436, (1979) ·Zbl 0425.62051号 [5] 考克斯·D·R。；Snell，E.J.，残差的一般定义，英国皇家统计学会期刊，B系列，248-275，（1968）·Zbl 0164.48903号 [6] 克莱尔，J.D。；Chan，K.S。，时间序列分析：在R中的应用，（2008），纽约斯普林格·Zbl 1137.62366号 [7] Genz，A。；布雷茨，F。，多元正态概率和t概率的计算，（2009），斯普林格·弗拉格，海德堡·Zbl 1204.62088号 [8] 2014mvtnorm：多元正态分布和t分布 [9] 古里鲁，C。；蒙福特，A。；雷诺，E。；Trogon，A.，模拟残差，计量经济学杂志, 34, 201-252, (1987) ·Zbl 0619.62057号 [10] Hillis，S.L.，删失数据线性回归模型的残差图，医学统计学, 14, 2023-2036, (1995) [11] Jawitz，J.W.，截断连续单变量分布的矩，水资源进展, 27, 269-281, (2004) [12] 2004 [13] Park，J.W。；Genton，M.G。；Ghosh，S.K.，用自回归滑动平均模型进行截尾时间序列分析，加拿大统计杂志, 35, 151-168, (2007) ·Zbl 1124.62061号 [14] Pham，T.D。；Tran，L.T.，时间序列模型的一些混合性质，随机过程及其应用, 19, 297-303, (1985) ·Zbl 0564.62068号 [15] 2015R： 统计计算语言与环境 [16] 里普利，B.D.，R 1.5中的时间序列。0,R新闻, 2, 2-7, (2002) [17] 罗宾逊，P.M。；O.D.安德森。，时间序列：1979年3月在诺丁汉大学举行的国际会议记录，《含删失或缺失观测值的时间序列的估计和预测》，167-182，（1980），北荷兰·Zbl 0447.62089号 [18] Robinson，P.M.，关于含有限因变量模型估计量的渐近性质，计量经济学：计量经济学社会杂志, 27-41, (1982) ·Zbl 0524.62117号 [19] 混合分布时间序列分析，统计学年鉴, 915-925, (1982) ·Zbl 0491.62078号 [20] 席林，K.E。；Chan，K.S。；刘，H。；Zhang，Y.K.，量化土地利用-土地覆盖变化对密西西比河上游流量增加的影响，水文学杂志，387343-345，（2010年） [21] Tallis，G.M.，截断多正态分布的矩母函数，英国皇家统计学会杂志，B系列，23223-229，（1961）·Zbl 0107.14206号 [22] Tobin，J.，有限因变量关系的估计，计量经济学：计量经济学社会杂志, 24-36, (1958) ·Zbl 0088.36607号 [23] 范德法特，A.W。，渐近统计，3，（2000），剑桥大学出版社，剑桥·Zbl 0910.62001号 [24] Zeger，S.L。；Brookmeyer，R.，用删失自相关数据进行回归分析，美国统计协会杂志, 81, 722-729, (1986) ·Zbl 0623.62084号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。