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伊雷内·吉贝尔斯;克劳斯·埃尔曼

具有连接诱导依赖的最优期望短期投资组合选择。 （英语） Zbl 1418.91469号

申请。数学。财务 25，第1期，66-106（2018）.
摘要：我们提供了一个计算框架，用于选择权重（（\omega_1，\dots，\omega_d）），以最小化聚合风险的预期短缺（Z=\sum^d_{i=1}\omega_iX_i）。与经典和最近的结果相反，我们既没有将边际分布也没有将（（X_1，\dots，X_d）的依赖结构限制为任何特定类型。虽然可以将裕度设置为任何具有有限期望的绝对连续随机变量，但依赖结构可以用任何绝对连续copula函数建模。一个用于投资组合选择的真实应用程序说明了新框架的可用性。

引用于4文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

风险集合;资本分配;连接线;依赖;投资组合选择;Smolyak集成;随机变量和

软件：

纳科普拉;量化风险管理;GNU并联
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.Gijbels}和\textit{K.Herrmann}，应用。数学。《金融》25，第1期，66–106（2018年；兹bl 1418.91469）
全文： 内政部

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