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伊格纳西奥·迪亚兹·恩帕兰扎

季节单位根检验的数值分布函数。 （英语） Zbl 1506.62054号

计算。统计数据分析。 76, 237-247 (2014).
小结：当使用间隔不到一年的时间序列数据时，通常有必要测试季节单位根的存在。为此，最广泛使用的方法之一是通过对每个季节频率应用特定的滤波器，将序列的季节差回归到序列的变换上。这为非标准分布提供了测试统计信息。本文对该方法的任何周期性进行了推广，并使用响应面回归方法计算统计值，无论数据的周期性和样本大小如何。这些算法是用Gretl开源计量经济学软件包编写的，并给出了两个实证示例。

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

季节性;单位根;响应面分析;HEGY测试

软件：

rnorrexp公司;齐古拉;SFMT公司;格雷特
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.Diaz-Emparanza}，计算。统计数据分析。76237-247（2014年；兹比尔1506.62054）
全文： 内政部 链接

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