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状态参数初始分布的扩展偏正态动态线性模型。(英语) Zbl 06983928
摘要:我们开发了一个用于建模和预测多变量时间序列的贝叶斯动态模型,放宽了状态空间参数初始分布的正态性假设,并将其替换为更灵活的一类分布,我们称之为广义偏正态分布. 我们开发了一个经典Kalman滤波器的版本,再次获得GSN的预测和滤波分布。在假设随机涨落协方差未知的情况下,提出了一种Gibbs型抽样算法来进行贝叶斯推理。为了验证我们提出的模型的有效性,我们用两个模拟实验来模拟真实问题。最后,我们将我们的技术应用于一个实际的数据集。

理学硕士:
62 统计
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全文: 内政部
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