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豪尔赫·阿尔贝托·阿克卡；罗伯托·莫利娜·德苏扎；埃米利奥·奥古斯托·科埃霍·巴罗斯

干旱期分析中的随机波动模型（SVM）。 （英语） Zbl 1402.62296号

Adhikari，Avishek（编辑）等人，《生命科学和工程中的数学和统计应用》，新加坡：Springer（ISBN 978-981-10-5369-6/hbk；978-981-10-5370-2/电子书）。159-168 (2017).
摘要：在过去几年中，全球范围内观察到了非常非典型的降雨行为，这可能归因于气候变化。在本章中，考虑到1947年1月1日至2011年5月1日期间SPI（标准降水指数）指标（1、3、6和12个月的时间尺度）的时间序列，我们探讨了巴西一个大城市（位于巴西东南部圣保罗州的坎皮纳斯）的降雨分析。本作者以前使用过非齐次泊松过程方法[“在存在变化点的情况下使用非齐次泊松过程（NHPP）分析干旱期：巴西的案例研究”，《环境经济学统计》23，第3期，405–419（2016；doi:10.1007/s10651-016-0345-z)]来分析这个数据集。然而，本章中的分析使用了一种基于最近引入的SV（随机波动率）模型的更简单方法[E.Ghysels、A.C.Harvey和E.雷诺，“随机波动”，in：金融统计方法。阿姆斯特丹：荷兰北部。119–191 (1996;doi:10.1016/S0169-7161（96）14007-4)]在贝叶斯方法下。该模型与数据集的良好拟合表明，某些时期的波动较大，证实了降雨的非典型行为。
关于整个系列，请参见[Zbl 1394.62006年].

MSC公司：

62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

随机波动模型；干旱期；降雨

软件：

R2jags汽车；漏洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.A.Achcar}等人，in：生命科学和工程中的数学和统计应用。新加坡：施普林格出版社。159-168（2017；Zbl 1402.62296）
全文： 内政部

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