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衡量不可计量性:不确定性量化在国债投资组合中的应用。 (英语) Zbl 1402.91670号

总结:我们从收益率曲线中提取了一种新的基本经济不确定性度量方法,该方法基于McDiarmid直径和相关方法最佳不确定性量化(OUQ)。OUQ寻求系统行为的分析界限,即使底层数据生成过程和系统响应函数的方面还不完全清楚。我们使用OUQ对简单的固定收益投资组合进行压力测试,以证明其安全性,即潜在损失在适当意义上是“小”的。结果给出了场景计数、最大损失、测试范围和置信水平之间的明确权衡。不幸的是,不确定性在2008年末达到顶峰,在最需要的时候削弱了认证保证。

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91G10型 投资组合理论
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