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塞巴斯蒂安卡诺-贝兰加;乔塞·曼努埃尔（José-Manuel），吉梅内斯·戈梅斯（Giménez-Gómez）

关于中国股市：它们是如何随着时间演变的？ （英语） Zbl 1404.62138号

安·Oper。物件。 266，编号1-2，499-510（2018）.
摘要：中国是最大的新兴资本市场，具有独特的结构：它同时发行（i）面向中国国内投资者的a类股和（ii）面向外国投资者的B类股。中国股市恢复运行后，由于政策变化和个人投资者的过度投机活动，出现了剧烈波动。本文旨在通过Markov开关非对称GARCH分析上海A、B市场在四个不同时间框架内的演变。

引用于2文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

中国股市;Markov开关非对称GARCH;波动

软件：

对;DEoptim公司
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\textit{S.Cano-Berlanga}和\textit{J.-M.Giménez-Gómez}，Ann.Oper。第266号决议，编号1--2，499--510（2018；Zbl 1404.62138）
全文： 内政部

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