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福阿德·本·阿卜杜拉齐兹;Ray Saadaoui，Mallek

多准则最优停止方法应用于投资组合优化问题。 （英语） Zbl 1401.90202号

安·Oper。物件。 267，编号1-2，29-46（2018）.
摘要：从业者和学者一直密切关注以满足交易者标准的方式对股票投资组合的可靠状态进行建模。本文重点解决基于最优停止问题理论导出的两个不同模型的多准则投资组合优化问题。对于每个模型，参与和管理由多标准方面引起的任何冲突的决策规则是基础策略的核心。一种针对基于解的算法的交互式方法[A.V.格尼丁，自动。遥控器42，981–986（1981；Zbl 0483.90053号); Avtom翻译。Telemekh公司。1981年，第7号，161-166（1981）]适用。当应用于实际数据时，我们建议的投资组合策略相对于买入和持有策略的表现取决于投资期限。交互式方法似乎在短期内有效，而基于解决方案的策略[loc.cit.]是一种长期方法。

引用于1文件

MSC公司：

90C29型 多目标规划
91G10型 投资组合理论

关键词：

多标准分析;投资组合管理;最佳停车

引文：

Zbl 0483.90053号

软件：

IPSSIS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Ben Abdelaziz}和\textit{R.S.Mallek}，Ann.Oper。第267号决议，第1--2、29-46号（2018年；Zbl 1401.90202）
全文： DOI程序

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