×
拉尔斯·赫列莫；保罗·巴顿。；阿斯盖尔·托马斯加德

具有追索权的随机规划中的决策相关概率。 （英语） Zbl 1483.90095号

计算。管理。科学。 15，编号3-4，369-395（2018）.
摘要：具有追索权的随机规划通常假设不确定性是外生的。我们的工作介绍了数学规划中决策相关不确定性的建模和应用，包括具有决策相关不确定度的随机规划资源模型的分类。这项工作包括在两阶段随机规划问题中通过决策变量直接或间接操纵潜在概率分布的几种方法。在两阶段模型中，先验概率通过仿射变换被扭曲，或者使用几个概率分布的凸组合进行组合。此外，我们提出了概率分布参数为第一阶段决策变量的模型。概率分布可以使用精确表达式或通过有理近似纳入模型。每个公式的测试实例都使用商业求解器BARON使用选择性分支进行求解。

引用于20文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划

软件：

利比亚中央银行
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Hellemo}等人，计算。管理。科学。15，编号3--4，369--395（2018；Zbl 1483.90095）
全文： DOI程序 链接

参考文献：

[1] Abramowitz M，Stegun I（1964）《数学函数与公式、图形和数学表手册》，第55卷。多佛出版社，纽约·Zbl 0171.38503号
[2] Ahmed S（2000）不确定性随机整数规划方法下的战略规划。美国伊利诺伊州厄巴纳市厄巴纳-香槟伊利诺伊大学研究生院博士论文
[3] 阿帕普，RM；Grossmann，IE，内生和外生不确定性下多阶段随机规划的模型和计算策略，计算化学工程，103，233-274，（2017）·doi:10.1016/j.compchemeng.2016.11.011
[4] 阿尔茨坦，Z。；Wets，R.，随机程序和传感器的稳定性结果，考虑不连续目标函数，SIAM J Optim，4537-550，（1994）·Zbl 0830.90111号 ·doi:10.1137/0804030
[5] Beale，EML，关于最小化线性不等式下的凸函数，J R Stat Soc B，17，173-184，（1955）·Zbl 0068.13701号
[6] Behboodian，J.，《关于两个正态分布的混合模式》，《技术计量学》，第12期，第131-139页，（1970年）·Zbl 0195.20304号 ·doi:10.1080/00401706.1970.10488640
[7] Benders，JF，解决混合变量编程问题的分区程序，数值数学，4238-252，（1962）·Zbl 0109.38302号 ·doi:10.1007/BF01386316
[8] Ben-Tal，A。；Nemirovski，A.，稳健凸优化，数学运算研究，23769-805，（1998）·Zbl 0977.90052号 ·doi:10.1287/门23.4.769
[9] Ben-Tal，A。；艾格，G。；Gershovitz，V.，通过减少对偶间隙实现全局最小化，《数学程序》，63，193-212，（1994）·Zbl 0807.90101号 ·doi:10.1007/BF01582066
[10] Bertsimas，D。；Sim，M.，《稳健离散优化和网络流》，《数学程序》，98，49-71，（2003）·兹比尔1082.90067 ·文件编号：10.1007/s10107-003-0396-4
[11] Bertsimas，D。；Sim，M.，《稳健的代价》，Oper Res，52，35-53，（2004）·Zbl 1165.90565号 ·doi:10.1287/opre.1030.0065
[12] Boland N，Dumitrescu I，Froyland G（2008）地质不确定性露天矿生产调度的多阶段随机规划方法。参加：新西兰基督城第七届澳新数学联合大会（ANZMC2008）
[13] 科尔文，M。；Maravelias，CT，新药开发中临床试验规划的随机规划方法，计算机化学工程，32，2626-42，（2008）·doi:10.1016/j.compchemeng.2007.11.010
[14] 科尔文，M。；康涅狄格州马拉维利亚斯，《使用随机规划的新产品开发中测试任务和资源规划的调度》，计算化学工程，33964-976，（2009）·doi:10.1016/j.compchemeng.2008.09.010
[15] 科尔文，M。；Maravelias，C.，内生不确定性下多阶段随机规划问题的分支和切割框架，计算机辅助化学工程，27255-260，（2009）·doi:10.1016/S1570-7946（09）70263-9
[16] 科尔文，M。；Maravelias，CT，《使用随机规划建模方法进行药物临床试验规划的建模方法和分支与切割算法》，《欧洲临床试验研究杂志》，203，205-15，（2010）·Zbl 1176.90204号 ·doi:10.1016/j.ejor.2009.07.022
[17] Dantzig，GB，《不确定性下的线性规划》，《管理科学》，1197-206，（1955）·Zbl 0995.90589号 ·doi:10.1287个/mnsc.1.3-4.197
[18] DupačováJ（2006）外生和内生不确定性下的优化。收件人：LukášL（ed）MME06会议记录，位于皮尔森的西波西米亚大学，第131-136页
[19] Epperly，TG；Pistikopoulos，EN，用于全局优化的简化空间分枝定界算法，《全球优化杂志》，11，287-311，（1997）·Zbl 1040.90567号 ·doi:10.1023/A:1008212418949
[20] Escudero LF，Garín MA，Merino M，Pérez G（2014）关于风险规避环境中外生和内源性不确定性混合下的多级混合0-1优化。工作文件
[21] Escudero L，Garin A，Monge J，Unzueta A（2016）基于内生不确定性和时间一致风险规避管理的多级随机混合0-1双线性优化自然灾害救援备灾资源配置规划。工作文件·Zbl 1391.90371号
[22] Feller，W.，《关于“传染”分布的一般类》，《数学统计年鉴》，第14389-400页，（1943年）·Zbl 0063.01341号 ·doi:10.1214/aoms/1177731359
[23] Frühwirth-Schnatter S（2006）有限混合和马尔可夫切换模型。纽约州施普林格·兹比尔1108.62002
[24] Geoffrion，A.，广义弯曲分解，J Optim理论应用，10，237-260，（1972）·Zbl 0229.90024 ·doi:10.1007/BF00934810
[25] 戈尔，V。；Grossmann，I.，储量不确定性下海上气田开发规划的随机规划方法，计算化学工程，281409-1429，（2004）·doi:10.1016/j.compchemeng.2003.10.05
[26] 戈尔，V。；Grossmann，I.，一类具有决策相关不确定性的随机程序，数学程序，108，355-394，（2006）·兹比尔1130.90375 ·doi:10.1007/s10107-006-0715-7
[27] 古普塔，V。；Grossmann，IE，具有内生不确定性的多级随机规划的求解策略，计算化学工程，352235-2247，（2011）·doi:10.1016/j.compchemeng.2010.11.013
[28] 持有，H。；Woodruff，D.，《随机网络多级阻断的启发式》，《启发式杂志》，11，483-500，（2005）·Zbl 1122.90318号 ·doi:10.1007/s10732-005-3122-y
[29] Jonsbráten，T.，价格不确定性下的油田优化，《运营研究社会杂志》，49，811-818，（1998）·Zbl 1140.90429号 ·doi:10.1057/palgrave.jors.2600562
[30] Jonsbráten，T。；韦茨，R。；Woodruff，D.，一类具有决策相关随机元的随机规划，Ann Oper Res，82，83-106，（1998）·Zbl 0911.90268号 ·doi:10.1023/A:1018943626786
[31] Kuhn，D.，连续时间随机优化问题的基于信息的近似方案，Math Oper Res，34228-444，（2009）·Zbl 1218.90144号 ·doi:10.1287/门.1080.0369
[32] 库恩，D。；韦斯曼。；Georghiou，A.，《随机稳健优化中的原始和对偶线性决策规则》，《数学程序》，130，177-209，（2011）·Zbl 1236.90087号 ·doi:10.1007/s10107-009-0331-4
[33] Kumaraswamy，P.，双界随机过程的广义概率密度函数，J Hydrol，46，79-88，（1980）·doi:10.1016/0022-1694（80）90036-0
[34] 拉帕斯，N。；Gounaris，C.，《不确定条件下过程调度的多级可调鲁棒优化》，AIChE Journal，621646-1667，（2016）·doi:10.1002/aic.15183
[35] 拉帕斯，N。；Gounaris，CE，内生不确定性下决策的稳健优化，计算化学工程，（2018）·doi:10.1016/j.com.pchemeng.2018.01.006
[36] Lejeune M，Margot F（2017），伤亡交付时间内生不确定性下的航空医疗战场后送。管理科学。https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2894
[37] 百叶窗，FV；Smeers，Y。；Ermoliev，Y.（编辑）；Wets，RJB（编辑），《发电最佳投资：随机模型和测试问题》，445-454，（1988），柏林·Zbl 0659.90061号 ·doi:10.1007/978-3-642-61370-8_24
[38] 米索斯，A。；Chachuat，B。；Barton，P.，基于McCormick的算法松弛，SIAM J Optim，20573-601，（2009）·Zbl 1192.65083号 ·doi:10.1137/080717341
[39] Nohadani O，Sharma K（2016）决策相关不确定性下的优化。arXiv公司：1611.07992·Zbl 1401.90117号
[40] Ntaimo，L。；JAG阿鲁布拉；剥皮，C。；Young，J。；Spencer，T.，野火初始攻击规划的随机规划标准响应模型，Can J for Res，42，987-1001，（2012）·doi:10.1139/x2012-032
[41] Peeta，S。；萨勒曼，FS；Gunnec，D。；Viswanath，K.，《加强公路网的Pre-disaster投资决策》，Comput Oper Res，37，1708-1719，（2010）·邮编：1188.90052 ·doi:10.1016/j.cor.2009.12.006
[42] Pflug G（1996）随机模型的优化：模拟和优化之间的接口。Kluwer Academic，波士顿·Zbl 0909.90220号 ·doi:10.1007/978-14613-1449-3
[43] Pflug，气相色谱法；Pichler，A.，概率分布和随机优化问题的近似，343-387，（2011），纽约·Zbl 1405.90093号 ·doi:10.1007/978-14419-9586-5_15
[44] Pflug，G。；Wozabal，D.，投资组合选择中的模糊性，Quant Finance，7435-442，（2007）·兹比尔1190.91138 ·doi:10.1080/14697680701455410
[45] Rubinstein RY，Shapiro A（1993）《离散事件系统：用得分函数法进行敏感性分析和随机优化》，第346卷。纽约威利·Zbl 0805.93002号
[46] Solak S（2007）两类问题的多级随机公式的有效解决程序。亚特兰大乔治亚理工学院博士论文
[47] 索拉克，S。；克拉克，JP；约翰逊，E。；Barnes，E.，使用随机规划进行药物临床试验规划的建模方法和分支切割算法，Eur J Oper Res，207420-433，（2010）·Zbl 1205.91099号 ·doi:10.1016/j.ejor.2010.04.032
[48] Tarhan，B。；格罗斯曼，I。；Goel，V.，《决策相关不确定性下海上油气田基础设施规划的随机规划方法》，Ind Eng Chem Res，48，3078-3097，（2009）·doi:10.1021/ie8013549
[49] Tawarmalani M，Sahinidis NV（2002），连续和混合整数非线性规划中的对流化和全局优化。诺维尔Kluwer学术出版社·Zbl 1031.90022号 ·doi:10.1007/978-1-4757-3532-1
[50] 瓦莱亚，P。；湿式，RJB；Iri，M.（编辑）；Tanabe，K.（编辑），《随机动态优化、方法和计算》，309-332，（1989），波士顿·Zbl 0813.90086号
[51] Viswanath K，Peeta S，Salman SF（2004）《投资随机网络的链路以最小化预期最短路径长度》。普渡大学西拉斐特经济系技术代表
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。