×
尤里·科扎琴科;安纳托利·帕什科;奥尔加·瓦西利克

（C（[0，T]）中广义分数布朗运动的模拟。 （英语） 兹比尔1398.60057

蒙特卡罗方法应用。 24，第3期，179-192（2018）.
摘要：本文构造了一个参数为（αIn（0,2））的广义分数布朗运动模型，它在空间（C（[0，T]）中以给定的可靠性（1-delta）、（0<delta<1）和精度（varepsilon>0）来逼近这样一个过程。给出了（C（[0,1]）中的模拟示例。

引用于2文件

MSC公司：

60G15年 高斯过程
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
65立方厘米05 蒙特卡罗方法

关键词：

高斯过程;分数布朗运动;模拟

软件：

SimEstFBM公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Kozachenko｝等人，蒙特卡洛方法应用。24，第3号，179--192（2018；Zbl 1398.60057）
全文： 内政部

参考文献：

[1] J.-F.Coeurjolly，分数布朗运动的模拟和识别：文献和比较研究，J.Statist。柔和。5（2000），10.18637/jss.v005.i07·doi:10.18637/jss.v005.i07
[2] A.B.Dieker，分数布朗运动的模拟，硕士论文，阿姆斯特丹阿姆斯特丹Vrije大学，2002年（2004年更新）。
[3] A.B.Dieker和M.Mandjes，关于分数布朗运动的光谱模拟，Probab。工程通知。科学。17（2003），第3期，417-434·Zbl 1336.60076号
[4] K.O.Dzhaparidze和J.H.van Zanten，分数布朗运动的级数展开，Probab。理论相关领域130（2004），第1期，39-55·Zbl 1059.60048号
[5] Y.Kozachenko，Orlicz空间中的随机过程。一、 西奥。普罗巴伯。数学。统计师。30（1984），103-117·Zbl 0587.60034号
[6] Y.Kozachenko和O.E.Kamenshchikova，空间L_{p}（\mathbb{T}）中{\rm SSub}_{φ}（Ω）随机过程的逼近，Theor。普罗巴伯。数学。统计师。(2008), 79, 83-88. ·Zbl 1224.60067号
[7] Y.Kozachenko，A.Olenko和O.Polosmak，高斯随机过程小波展开的一致收敛性，Stoch。分析。申请。29（2011），第2期，169-184·Zbl 1215.60026号
[8] Y.Kozachenko和E.I.Ostrovskiĭ，亚高斯型随机变量的Banach空间，Theor。普罗巴伯。数学。统计师。（1985），第32期，第42-53页·Zbl 0626.60026号
[9] Y.Kozachenko和A.Pashko，Orlicz空间范数中随机过程模拟的准确性。一、 西奥。普罗巴伯。数学。统计师。58 (1999), 51-66. ·Zbl 0942.60040号
[10] Y.Kozachenko和A.Pashko，Orlicz空间范数中随机过程模拟的准确性。II、 理论。普罗巴伯。数学。统计师。59 (1999), 77-92. ·Zbl 0960.60049号
[11] Y.Kozachenko和A.Pashko，关于随机场的模拟。一、 西奥。普罗巴伯。数学。统计师。61 (2000), 61-74. ·Zbl 0985.60036号
[12] Y.Kozachenko和A.Pashko，关于随机场的模拟。一、 西奥。普罗巴伯。数学。统计师。62 (2001), 51-63. ·Zbl 1004.60032号
[13] Y.Kozachenko和A.Pashko，统一度量中随机过程和场模拟的准确性和可靠性（乌克兰），乌克兰SIC集团，基辅，2016年。
[14] Y.Kozachenko、A.Pashko和I.Rozora，随机过程和场的模拟（乌克兰语），基辅扎德鲁加，2007年·Zbl 1199.60003号
[15] Y.Kozachenko、O.Pogorilyak、I.Rozora和A.Tegza，给定精度和可靠性的随机过程模拟，数学。统计序列。，ISTE，伦敦，2016年·Zbl 1376.60004号
[16] Y.Kozachenko和I.V.Rozora，空间{\rm Sub}_{φ}（Ω）随机过程模型的准确性和可靠性，Theor。普罗巴伯。数学。统计师。71 (2005), 105-117. ·Zbl 1100.60016号
[17] Y.Kozachenko，T.Sottinen和O.Vasylyk，弱自相似平稳增量{\rm Sub}_{φ}（Ω）-过程的模拟：级数展开法，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。7（2005），第379-400号·Zbl 1082.60512号
[18] Y.Kozachenko和O.I.Vasilik，关于{\rm Sub}_{φ}（Ω）随机过程的上确界分布，理论Stoch。过程。4（20）（1998），第1-2期，第147-160页·Zbl 0940.60046号
[19] Y.Kozachenko、R.Yamnenko和O.Vasylyk，φ-亚高斯随机过程（乌克兰语），基辅基辅大学，2008年·Zbl 1224.60070号
[20] P.R.Kramer、O.Kurbanmuradov和K.Sabelfeld，多尺度高斯随机场模拟算法的比较分析，J.Compute。物理学。226（2007），第1期，897-924·Zbl 1124.65009号
[21] F.J.Molz和H.H.Liu，《地下水文学中的分数布朗运动和分数高斯噪声：基本特性的回顾、介绍和扩展》，《水资源研究》33（1997），第10期，2273-2286。
[22] A.Pashko，广义Wiener过程模拟精度的估计（乌克兰语），布尔。乌日戈罗德大学。数学。Inf.25（2014），第1期，109-116。
[23] A.Pashko，广义Wiener过程的统计模拟，布尔。塔拉斯·舍甫琴科·纳特。基辅大学。物理学。数学。2 (2014), 180-183. ·Zbl 1313.60089号
[24] S.M.Prigarin，《随机过程和场的数值模拟》，计算数学和数学地球物理研究所，新西伯利亚，2005年。
[25] S.M.Prigarin、K.Hahn和G.Winkler，测量分数布朗运动Hausdorff维数的两种数值方法的比较分析，Sib。J.数字。数学。11（2008），第2期，201-218·Zbl 1212.65032号
[26] S.M.Prigarin和P.V.Konstantinov，分数布朗运动的谱数值模型，俄罗斯数字杂志。分析。数学。《建模24》（2009），第3期，279-295·Zbl 1166.65305号
[27] K.K.Sabelfeld，边值问题中的蒙特卡罗方法，Springer Ser。计算。物理。，柏林施普林格，1991年·Zbl 0728.65002号
[28] S.Yermakov和G.Mikhailov，统计模拟（俄语），瑙卡，莫斯科，1982年·Zbl 0599.65001号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。