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孟胜旺;高广元

复合泊松索赔保留模型：扩展和推断。 （英语） Zbl 1404.91144号

阿斯廷公牛。 48，第3期，1137-1156（2018）.
摘要：我们考虑复合泊松索赔准备金模型，该模型适用于已付索赔和付款流出三角形的数量。我们扩展了标准泊松-伽马假设，以解释支付计数中的过度分散，并解释单个支付中的各种均值和方差结构。连续应用两个广义线性模型来预测未付索赔。使用bootstrap估计预测的均方误差，并模拟未付索赔的预测分布。我们表明，扩展的复合泊松模型对未付索赔做出了合理的预测。

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）

关键词：

随机索赔准备金;复合泊松模型;广义线性模型;拟似然估计;引导数据库;特威迪分布

软件：

DCL公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Meng}和\textit{G.Gao}，ASTIN Bull。48，第3号，1137--1156（2018；Zbl 1404.91144）
全文： 内政部

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