乔瓦尼·德卢卡;乔治·里维奇奥;斯特凡妮娅·科尔萨罗 基于copula的分位数模型。 （英语） Zbl 1397.62177号 Corazza，Marco（编辑）等人，精算科学和金融的数学和统计方法。2018年MAF。根据2018年4月4日至6日在西班牙马德里举行的国际会议上的演讲选择的论文。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-89823-0/hbk；978-3-3169-89824-7/电子书）。311-315 (2018). 摘要：建立了一个基于copula的分位数模型。将估计值与使用多元CAViaR模型获得的估计值进行比较，该模型扩展了模型的单变量版本。首先用Kupiec和Christoffersen检验进行了比较。此外，还使用两个损失函数进行了进一步的比较，这两个函数评估了存在违规情况下损失和VaR度量之间的距离。结果表明，copula方法具有很强的竞争力，尤其是提供估计分位数，这通常意味着两个损失函数的值较低。关于整个系列，请参见[Zbl 1402.62005号]. MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62第20页 统计学在经济学中的应用 91G70型 统计方法；风险度量 关键词：价值-风险;连接函数;损失函数 软件：CAViaR公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.De Luca}等人，in：精算科学和金融的数学和统计方法。2018年MAF。根据2018年4月4日至6日在西班牙马德里举行的国际会议上的发言选出的论文。查姆：斯普林格。311--315（2018；Zbl 1397.62177） 全文： 内政部 参考文献： [1] 1.Amendola，A.，Candila，V.：在VaR框架中评估波动性预测。数量。财务16，695-709（2016）·Zbl 1468.91192号 ·doi:10.1080/14697688.2015.1062122 [2] 2.Christofferssen，P.：评估区间预测。国际经济。第39版，841-862（1998）·doi:10.2307/2527341 [3] 3.Engle，R.F.，Manganelli，S.：CAViaR：回归分位数的条件自回归风险值。J.总线。经济。《美国联邦法律》第22卷第367-381页（2004年）·doi:10.1198/07350010400000370 [4] 4.Kupiec，P.：验证风险管理模型准确性的技术。《J.Deriv.3，73-84》（1995年）·doi:10.3905/jod.1995.407942 [5] 5.Lopez，J.A.：评估价值-风险估计的方法。经济。第2版，3-17（1999） [6] 6.White，H，Kim T.H.，Manganelli，S.：风险价值的VAR：使用多元回归分位数测量尾部依赖性。《计量经济学杂志》。187, 169-188 (2015) ·Zbl 1337.62385号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2015.02.004 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。