A.Sghir。;D.塞吉尔。;哈迪里，S。 一维倒向随机微分方程自适应解的近似结果和蒙特卡罗模拟。 （英文） Zbl 1401.60117号 随机操作。斯托克。埃克。 26，第3期，131-142（2018）. 摘要：本文给出了一维布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程（简称BSDE）自适应解的近似结果。为了证明我们的主要结果，我们使用泰勒级数展开，围绕确定的标称参考轨迹线性化了BSDE的生成器。然后我们找到了BSDE的近似线性模型。用蒙特卡洛模拟驱动的数值格式对我们的方法进行了测试。我们认为，我们的结果是新的，对于多维情况是有效的。 MSC公司： 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 关键词：倒向随机微分方程;离散时间近似;蒙特卡罗模拟 软件：模拟估算FBM PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Sghir}等人，《随机操作》。斯托克。等于。26，第3号，131--142（2018；Zbl 1401.60117） 全文： 内政部 参考文献： [1] V.Bally和G.Pagès，解决多维离散时间最优停止问题的量化算法，Bernoulli 9（2003），第6期，1003-1049·Zbl 1042.60021号 [2] Bismut，最优随机控制中的共轭凸函数，数学杂志。分析。申请。44 (1973), 384-404. ·Zbl 0276.93060号 [3] B.Bouchard和N.Touzi，倒向随机微分方程的离散时间近似和Monte-Carlo模拟，随机过程。申请。111（2004），第2期，175-206·兹比尔1071.60059 [4] J.F.Coeurjolly，分数布朗运动的模拟和识别：文献和比较研究，J.Stat.Softw。5（2000），第7期，第1-53页。 [5] N.El Karoui，S.Peng和M.C.Queez，金融中的倒向随机微分方程，数学。《财务》第7卷（1997年），第1期，第1-71页·Zbl 0884.90035号 [6] J.-P.Lemor、E.Gobet和X.Warin，求解广义倒向随机微分方程的经验回归方法的收敛速度，Bernoulli 12（2006），第5期，889-916·Zbl 1136.60351号 [7] E.Pardoux和S.Peng，倒向随机微分方程和拟线性抛物型偏微分方程，随机偏微分方程及其应用（Charlotte 1991），Lect。票据控制信息科学。176，柏林施普林格（1992），200-217·Zbl 0766.60079号 [8] E.Pardoux和S.G.Peng，后向随机微分方程的自适应解，系统控制快报。14（1990），第1期，55-61·Zbl 0692.93064号 [9] H.Pham，金融应用的连续时间随机控制和优化，斯托克。模型。申请。普罗巴伯。柏林施普林格61号，2009年·Zbl 1165.93039号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。