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亚洲期权的基于小波的并行定价程序。 (英语) Zbl 1398.91667号

摘要:本文提出了一种基于离散小波变换的亚式期权并行定价算法。定价模型的计算核心是积分方程的求解。我们获得了此类方程核在小波函数基中的稀疏精确表示。值得指出的是,我们的过程的执行时间相对于监视日期的数量几乎是恒定的。因此,当监测日期较多时,我们的定价过程特别具有竞争力。我们还讨论了算法的并行化。文中给出了数值结果,表明了该方法的准确性和有效性。

理学硕士:

91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法)
91克20 衍生证券(期权定价、对冲等)
65T60型 小波的数值方法
91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等
2005年5月 并行数值计算
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全文: 内政部 链接

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