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亚式期权的并行小波定价方法。(英语) Zbl 1398.91667号
摘要:本文提出了一种基于离散小波变换的亚式期权并行定价算法。定价模型的计算核心是积分方程的求解。我们得到了这类方程的核在小波函数基中的稀疏精确表示。值得指出的是,我们程序的执行时间与监控日期的数量几乎是恒定的。因此,当监控日期较多时,我们的定价程序尤其具有竞争力。并讨论了算法的并行化问题。文中给出了数值计算结果,证明了该方法的正确性和有效性。

理学硕士:
91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法)
91G20 衍生证券(期权定价、对冲等)
65T60型 小波数值方法
91-04年 与博弈论、经济学和金融学有关的问题的软件、源代码等
6505年 并行数值计算
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 多伊
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