大卫·阿迪亚;凯文·布鲁托;Lennart F.胡格海德。 数值标准误差的计算方法：价值-风险估计的回顾和应用。 （英语） 兹比尔1499.62294 J.时间序列。经济。 10，第2号，文章ID 20170011，9 p.（2018）. 小结：数值标准误差（NSE）是模拟实验重复多次时对模拟结果标准偏差的估计。我们回顾了计算NSE的标准方法，并进行了蒙特卡罗实验，以比较它们在高/极端自相关情况下的性能。特别是，我们提出了一个风险管理应用程序，在该应用程序中，当通过基于模拟的方法估计潜在风险模型时，我们评估价值-风险度量的准确性。总的来说，带有预白化的异方差和自相关估计量在存在大/极端自相关的情况下表现最佳。 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G09号 非参数统计重采样方法 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62第20页 统计学在经济学中的应用 91G70型 统计方法；风险措施 关键词：引导程序;加奇;HAC内核;数值标准误差;蒙特卡洛;马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）;光谱密度;价值-风险;韦尔奇 软件：R（右）;加尔赫女士;国家标准化委员会;ramcmc公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Ardia}等人，J.Time-Ser。经济。10，第2号，文章ID 20170011，9页（2018；Zbl 1499.62294） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Akaike，H.1974年。“统计模型识别的新视角。”IEEE自动控制汇刊19: 716-23. doi:·Zbl 0314.62039号 ·doi:10.1007/978-1-4612-1694-0\_16 [2] Andrews，D.W.K.，1991年。“异方差和自相关一致协方差矩阵估计。”计量经济学59: 817-58. doi:·Zbl 0732.62052号 ·doi:10.2307/2938229 [3] 安德鲁斯、D.W.K.和J.C.莫纳汉。1992.“改进的异方差和自相关一致协方差矩阵估计”计量经济学60分：953-66秒。doi:·Zbl 0778.62103号 ·doi:10.2307/2951574 [4] Ardia，D.2008年。基于GARCH模型贝叶斯估计的金融风险管理柏林/海德堡：施普林格。doi:·Zbl 1144.62075号 ·doi:10.1007/978-3-540-78657-3 [5] Ardia，D.和K.Bluteau。2017.“nse：R中数值标准误差的计算”开源软件杂志10.文件标识代码：。 ·doi:10.21105/jos.00172 [6] Ardia，D.、K.Bluteau、K.Boudt和D.-A.Trottier。R中的Markov-Switching GARCH Models：MSGARCH包。工作文件2016年ahttps://ssrn.com/abstract=2845809。即将发表在《统计软件杂志》上。 [7] Ardia，D.、K.Bluteau、K.Bout、B.Peterson和D.-A.Trottier。2016年b。“MSGARCH:R中的马尔可夫切换GARCH模型”https://cran.r-project.org/package=MSGARCH。 [8] Flegal、J.M.和G.L.Jones。2010年，“马尔可夫链蒙特卡罗中的批处理均值和谱方差估计。”统计年刊38:1034-70。doi:·Zbl 1184.62161号 ·doi:10.1214/09-aos735 [9] Geyer，C.J.1992年。“实用马尔可夫链蒙特卡罗。”统计科学7: 473-83. doi:·Zbl 0085.18501号 ·doi:10.1214/ss/117701137 [10] Haas，M.、S.Mittnik和M.Paolella。2004年，“Markov-Switching GARCH模型的新方法”金融计量经济学杂志2: 493-530. doi:。 ·doi:10.1093/jjfinec/nbh020 [11] Heidelberger，P.和P.D.Welch。1981.“模拟中置信区间生成和运行长度控制的谱方法”ACM通信24: 233-45. doi:。 ·数字对象标识代码：10.1145/358598.358630 [12] Hirukawa，M.，2010年。一种用于协方差估计的两阶段插入式带宽选择及其实现。”计量经济学理论26: 710-43. doi:·Zbl 1191.62063号 ·doi:10.1017/s02664666099990089 [13] Hoogerheide，L.和H.K.van Dijk。2010年，“使用自适应重要性抽样对风险价值和预期短缺进行贝叶斯预测。”国际预测杂志26: 231-47. doi:。 ·doi:10.1016/j.ij预测.2010.01.007 [14] Hurvich，C.M.1985年。“谱估计的数据驱动选择：扩展交叉验证方法的适用性。”美国统计协会杂志80: 933-40. doi:·Zbl 0582.62082号 ·doi:10.1080/01621459.1985.10478207 [15] Lahiri，S.N.1999年。“区块引导方法的理论比较。”统计年刊27: 386-404. doi:·Zbl 0945.62049号 ·doi:10.1214/aos/1018031117 [16] Newey，W.K.和K.D.West。1987.“一个简单、正的半定、异方差和自相关一致协方差矩阵。”计量经济学55: 703-8. doi:·Zbl 0658.62139号 ·doi:10.2307/1913610 [17] Newey，W.K.和K.D.West。1994.“协方差矩阵估计中的自动滞后选择”经济研究综述61: 631-53. doi:·Zbl 0815.62063号 ·doi:10.3386/t0144 [18] Nordman，D.J.2009年。“关于固定引导方差的注释。”统计年刊37: 359-70. doi:·Zbl 1155.62030号 ·doi:10.1214/07-aos567 [19] Parzen，E.1957年。“关于平稳时间序列谱的一致估计。”数理统计年报28: 329-48. ·Zbl 0081.14102号 [20] Patton，A.，D.N.Politis和H.White。2009年，“D.Politis和H.White对“依赖引导程序的自动块长度选择”的更正。”计量经济评论28: 372-75. doi:·Zbl 1400.62193号 ·doi:10.1080/07474930802459016 [21] Percival，D.和W.Constantine。2006.“非参数谱估计高斯时间序列的精确模拟及其在自举中的应用”统计与计算16: 25-35. doi:。 ·doi:10.1007/s11222-006-5198-0 [22] Politis，D.N.和J.P.Romano。1992.《固定数据的循环块重采样程序》探索Bootstrap的局限性, 263-70. 约翰·威利父子公司·Zbl 0845.62036号 [23] Politis，D.N.和J.P.Romano。1994年，“固定引导”美国统计协会杂志89: 1303-13. doi:·Zbl 0814.62023号 ·doi:10.2307/2290993 [24] Politis、D.N.和H.White。2004.“依赖引导的自动块长度选择。”计量经济评论23: 53-70. doi:·兹比尔1082.62076 ·doi:10.1081/etc-120028836 [25] Press，H.和J.Tukey。1956.《飞机动力学功率谱分析和应用方法》AGARD飞行试验手册第四卷, 1-41. 中国巴黎。 [26] R核心团队。2015R： 统计计算语言与环境奥地利维也纳：R统计计算基金会。网址：http://www.R-project.org/ [27] Vihola，M.，2012年。“具有强制接受率的鲁棒自适应大都会算法。”统计与计算22: 997-1008. doi:·兹比尔1252.65024 ·doi:10.1007/s11222-011-9269-5 [28] Welch，P.D.1967年。“快速傅里叶变换在功率谱估计中的应用：一种基于短修正周期图时间平均的方法。”IEEE音频和电声学汇刊15: 70-73. doi:。 ·doi:10.1109/TAU.1967.1161901 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。