Enkelejd Hashorva公司;吉尔达斯Ratovomirija;梅萨·塔姆拉兹;白义州 价格优化的一些数学方面。 （英语） Zbl 1416.91184号 扫描。演员。J。 2018年第5期379-403（2018）. 摘要：计算最优电价是定价精算师面临的主要挑战。在本文中，我们关注续保业务，讨论计算最佳续保费率的各种数学方面。我们的动机来自两项重要的精算任务，即（a）根据业务和技术限制构建最优续期电价，以及（b）确定某些保费负荷的最优分配。我们考虑了连续优化和离散优化，然后给出了几个算法次优解。此外，我们还探索了一些模拟技术。几个示例说明了优化方法的复杂性和重要性。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等） 90C20个 二次规划 关键词：市场电价;最优电价;价格优化;更新业务;序列二次规划 软件：OPTIMA公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Hashorva}等人，Scand。演员。J.2018，第5号，379--403（2018；Zbl 1416.91184） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 阿罗拉·J。；黄，M。；Hsieh，C.，离散变量非线性问题的优化方法：综述，结构优化, 8, 2-3, 69-85, (1994) [2] Asimit，A.V。；Badescu，A.M。；Cheung，K.C.，存在交易对手违约风险的最优再保险，保险：数学与经济学, 53, 3, 690-697, (2013) ·Zbl 1290.91074号 [3] Asimit，A.V。；Badescu，A.M。；哈伯曼，S。；Kim，E.-S.，偿付能力II制度下非寿险集团内的有效风险分配，保险：数学与经济学, 66, 69-76, (2016) ·Zbl 1348.91126号 [4] Asimit，A.V。；Badescu，A.M。；Siu，T.K。；Zinchenko，Y.，《偿付能力概率约束下的资本要求和最优投资》，IMA管理数学杂志, 26, 4, 345-375, (2015) ·Zbl 1433.91125号 [5] Asimit，A.V。；Badescu，A.M。；Verdonck，T.，基于分位数风险度量下的最优风险转移，保险：数学与经济学, 53, 1, 252-265, (2013) ·Zbl 1284.91199号 [6] Asimit，A.V。；Chi，Y。；Hu，J.，偿付能力II制度下的最优非寿险再保险，保险：数学与经济学, 65, 227-237, (2015) ·Zbl 1348.91127号 [7] Asmussen，S.，破产概率，2，（2000），世界科学出版公司，新泽西州River Edge [8] 巴塞洛缪·比格斯，M。，工程应用中的非线性优化（2008），施普林格，纽约·Zbl 1167.90001号 [9] 博格斯，P.T。；Tolle，J.W.，大规模非线性优化的序列二次规划，计算与应用数学杂志,124, 1-2, 123-137, (2000) ·Zbl 0967.65076号 [10] Chi，Y。；Meng，H.，存在两个再保险人时的最优再保险安排，斯堪的纳维亚精算杂志, 5, 424-438, (2014) ·兹比尔1401.91113 [11] Dakin，R.J.，混合整数规划问题的树搜索算法，计算机杂志, 8, 3, 250-255, (1965) ·Zbl 0154.42004号 [12] Dȩbicki，K。；Hashorva，E。；Ji，L.，自相似高斯风险过程的巴黎破产，应用概率杂志, 52, 688-702, (2015) ·Zbl 1326.60042号 [13] Embrechts，P。；Klüppelberg，C。；Mikosch，T。，保险和金融极端事件建模，（1997），柏林斯普林格·弗拉格·兹伯利0873.62116 [14] Golubin，A.Y.，个人风险模型中联合选择的最优保险和再保险政策，斯堪的纳维亚精算杂志, 3, 181-197, (2016) ·Zbl 1401.91142号 [15] M.Guillén。；Perez-Marn，A.M。；Alcañiz，M.，估计保险失误导致客户利润损失的逻辑回归方法，保险市场和公司：分析和精算计算, 2, 2, 42-54, (2011) [16] 黄，H.-H。；Shiu，Y.-M。；王春平，随机背景财富下的最优保险合同，斯堪的纳维亚精算杂志, 2, 119-139, (2013) [17] Loh，H.T。；Papalambros，P.Y.，解决混合离散非线性设计优化问题的顺序线性化方法，机械设计杂志, 113, 3, 325-334, (1991) [18] Luenberger，D.G。；Ye，Y.，线性和非线性规划，228，（2016），Springer，Cham·Zbl 1319.90001号 [19] 马林，A。；Bayley，T.，《新业务利润和增长的价格优化》，爱尔兰精算师协会，（2010年） [20] Markowitz，H.，投资组合选择，《金融杂志》, 7, 1, 77-91, (1952) [21] 马科维茨，H.M。，投资组合选择：有效的投资多元化，（1959），约翰·威利父子公司，纽约 [22] Markowitz，H.M。；托德，G.P。；Sharpe，W.F.，《投资组合选择和资本市场的均值-方差分析》，66，（2000），John Wiley&Sons，宾夕法尼亚州 [23] 马，C。；Zhang，L.，关于非线性混合离散规划问题的精确罚函数方法及其在搜索引擎广告问题中的应用，应用数学与计算, 271, 642-656, (2015) ·Zbl 1410.90179号 [24] 镍，R.H。；Tolle，J.，求解大型稀疏非线性程序的序列二次规划算法，技术代表，（1984），DTIC文件 [25] 伤亡精算和统计（C）工作队。意外保险精算协会费率制定委员会价格优化工作组（2015） [26] 罗尔斯基，T。；施密德利，H。；施密特，V。；Teugels，J.，《保险和金融的随机过程》（1999），John Wiley&Sons Ltd，Chichester·Zbl 0940.60005号 [27] V.I.转子。，精算模型：保险数学，（2015），CRC出版社，佛罗里达州博卡拉顿·Zbl 1297.91002号 [28] 施瓦茨，A.J。；Harrington，J.G.，《价格优化：争议、未来及其对cpcus的意义》，（2015），CPCU Society INSIGHTS，北卡罗来纳州 [29] Voglis，C。；Lagaris，I.E.，Boxcqp:有界约束凸二次问题的算法，第一届国际会议论文集：从科学计算到计算工程，IC-SCCE，（2004），希腊雅典 [30] 张，L。；胡，X。；Duan，B.，基于Poisson MA（1）过程的离散风险模型中调整系数测度下的最优再保险，斯堪的纳维亚精算杂志, 5, 455-467, (2015) ·Zbl 1401.91213号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。