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保险损失的复合单峰分布。(英语) Zbl公司 1416.91217
摘要:保险损失的分布具有正支撑作用,通常为单峰驼峰形、右偏、重尾。在这项工作中,我们引入一个三参数复合模型来解释所有这些特性。作为条件分布,我们考虑一个具有正支撑的2参数单峰驼峰分布,该分布相对于模式和另一个变量相关参数进行了参数化。通过一个方便的混合分布(取全部或部分正实线上的值)来缩放后一个参数,并依赖于控制最终复合分布尾部行为的单个参数来执行复合。尽管在我们的框架中,任何2参数分布都可以被视为推导其复合形式,但为了便于说明,我们考虑了单峰gamma、对数正态分布和逆高斯分布。它们也被用作混合分布;这保证了非复合分布嵌套在复合模型中。一个由九个模型组成的系列通过组合这些选择而产生。将这些模型应用于三个著名的保险损失数据集,并与精算文献中使用的几种标准分布进行了比较。通过对常用的风险度量方法的分析,对拟合优度进行了比较。

理学硕士:
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
62G32型 极值统计;尾推理
62分05秒 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60E05型 概率分布:一般理论
PDF格式 BibTeX公司 XML 引用
全文: 内政部
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