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多元(t)分布和t-copula自由度数的客观先验。(英语) Zbl 06920888
摘要:提出了一种客观的贝叶斯方法来估计多元(t)分布和t-copula的自由度(nu),当参数被认为是离散的时。对于多元(t\)和\(t\)-copula,在没有任何方法的情况下,对这个参数的推断是有问题的。采用基于损失函数的客观准则,克服了直接定义客观概率的问题。先验的支持被截断,这是由于多元(t)和(t)copula在足够大的自由度下收敛到正态性的性质。priors的性能在模拟场景和真实数据上进行了测试:IBM和Security Prices数据库研究中心的日对数回报率。

理学硕士:
62-XX号 统计
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全文: 内政部
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